|
|
|
|
مدل‌سازی ریسک اعتباری سبد تسهیلات اعتباری بانک با استفاده از مدل‌سازی اکچوئری (مطالعه موردی: بانک رفاه)
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
حیدری محمدسعید ,ابراهیمی بابک ,محبی نگین
|
|
منبع
|
دانش مالي تحليل اوراق بهادار - 1396 - دوره : 10 - شماره : 34 - صفحه:55 -71
|
|
|
|
|
چکیده
|
در این مقاله ریسک پرتفوی اعتباری تسهیلات اعطایی بانک رفاه، با هدف امکان‌سنجی استفاده از روش‌شناسی creditrisk+ در حوزه ارزیابی ریسک اعتباری بانک‌ها و با استفاده از داده‌های موجود در مورد تعدد موارد بروز نکول (نکول در اینجا به معنی انتقال وضعیت تسهیلات اعطایی به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول است) برآورد گردیده است. در این راستا ابتدا با استفاده از داده‌های مربوط به تعداد موارد نکول طی سال‌های مختلف و روش‌های آماری ابتدایی نظیر میانگین و انحراف معیار موارد نکول، ریسک نکول پرتفوی اعتباری بانک به صورت کلاسیک برآورد شده است. در مرحله بعد با استفاده از روش‌های پیشرفته‌تر بر پایه مدل‌سازی اکچوئری میانگین و انحراف معیار و همچنین نوع توزیع به صورت دقیق‌تری برآورد شده است. از این رو دستیابی به دیدگاهی روشن در مورد ارزیابی ریسک اعتباری پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک رفاه میسر گردیده است.
|
|
کلیدواژه
|
ریسک اعتباری، اکچوئری، مشتقات اعتباری، مدلCreditrisk+، مطالبات مشکوک الوصول
|
|
آدرس
|
دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, ایران, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
mohebbi.negin@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Credit Risk Modeling of Bank's Credit Portfolio (Case Study: Refah Bank)
|
|
|
|
|
Authors
|
Haidary Mohammad Saeed ,Mohebbi Negin ,Ebrahimi Seyed Babak
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|