|
|
|
|
پیش بینی تلاطم بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش شبیه‌سازی mcmc و الگوریتم متروپلیس هستینگ
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
فتاحی شهرام ,خانزادی آزاد ,نفیسی مقدم مریم
|
|
منبع
|
دانش مالي تحليل اوراق بهادار - 1395 - دوره : 9 - شماره : 32 - صفحه:79 -94
|
|
چکیده
|
سرمایه گذاری های بازار سهام همواره دارای ریسک بوده است زیرا بازده سهام دارای تلاطم است. تحقیقاتی که تاکنون در رابطه با مدلسازی وپیش بینی تلاطم بازار سهام صورت گرفته عمدتاً با استفاده از روش حداکثر راستنمایی بوده و توجه کمی به روش تخمین بیزی صورت گرفته است. این مقاله پارامترهای مدلgarch را با استفاده از روش بیزی و تکنیک شبیه سازی mcmc تخمین می زند و سپس نتایج بدست آمده را با روش حداکثر راستنمایی مقایسه می کند. برای این منظور از شاخص بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی 7/01/1378 تا 31/01/1393 استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در نمونه های کوچک روش حداکثر راستنمایی کارایی کمتری نسبت به روش بیزی دارد اما همانطور که حجم نمونه افزایش می یابد کارایی و دقت پیش بینی در هردو روش همگرا می شود، به طوریکه تابع توزیع پارامترها در نمونه‌های کوچک به صورت مجانبی نامتقارن است و با افزایش تعداد داده ها به سمت توزیع مجانبی متقارن میل می کند.در پایان، نتایج پیش بینی نوسانات تایید کننده ی ادعای فوق است.
|
|
کلیدواژه
|
تلاطم، بورس اوراق بهادار تهران، روش‌های بیزی و حداکثر راستنمایی، الگوریتم متروپلیس هستینگ، الگوریتم mcmc
|
|
آدرس
|
دانشگاه رازی, دانشکده ی علوم اجتماعی, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه رازی, دانشکده‌ی علوم اجتماعی, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده اقتصاد, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
nafisi1988@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Forecasting Stock Return Volatility for the Tehran Stock Exchange by Algorithm MCMC and MetropolisHasting approach
|
|
|
|
|
Authors
|
Fattahi Shahram ,khanzadi azad ,Nafisi Moghadam Maryam
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|