|
|
|
|
انتخاب پرتفوی بهینه سهام در شرکت‌های پذیرفته شده‌ی بورس اوراق بهادار تهران به روش icde
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
دارابی رویا ,وقفی حسام ,حبیب زاده جواد ,آهنگری مهناز
|
|
منبع
|
دانش مالي تحليل اوراق بهادار - 1395 - دوره : 9 - شماره : 31 - صفحه:111 -122
|
|
چکیده
|
پرتفوی به ترکیبی از دارایی‌ها گفته می‌شود که توسط یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری تشکیل می‌شود. فرآیند انتخاب سبد سهام یکی از مسائلی است که مورد توجه محققین زیادی بوده است. معیارهای مختلف دخیل در این فرآیند طی زمان دچار تغییر و تحول شده و این وضعیت استفاده از یک ابزار مناسب پشتیبانی از تصمیمات سرمایه گذاری را ضروری می‌سازد. هدف این تحقیق ایجاد مدلی هوشمند جهت انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی مقید بهبود یافته می‌باشد. به این منظور، ریسک و بازده مورد انتظار شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بصورت ماهیانه مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری تحقیق شامل دادههای مالی 102 شرکت بورس ایران طی سالهای 1388 تا 1392 می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مدل ارائه شده با در نظر گرفتن تعاملات بین ریسک و بازده مورد انتظار می‌تواند منجر به انتخاب سبد بهینه سهام گردد.
|
|
کلیدواژه
|
سبد سهام، الگوریتم تکامل تفاضلی - ریسک و بازده
|
|
آدرس
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
mahnaz.ahangary@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Select Optimal Portfolio of Stock in Companies Listedat Tehran Stock Exchange
|
|
|
|
|
Authors
|
Darabi Roya ,Vaghfi S. Hesam ,Habibzadeh S. Javad ,Ahangari Mahnaz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|