کاربرد ترکیبی مدل State Spaceدر فرم Arimaو روش شبیه سازی مونت کارلوبرای پیش بینی شاخص تپیکس
|
|
|
|
|
نویسنده
|
فرهادی چشمه مرواری عقیق ,غفاری فرهاد
|
منبع
|
دانش مالي تحليل اوراق بهادار - 1394 - دوره : 8 - شماره : 26 - صفحه:19 -30
|
|
|
چکیده
|
در این مطالعه به بررسی و تخمین پارامترها با استفاده از مدل state space در فرم arimaپرداخته میشود . سپس با استفاده از پارامترهای تخمین زده شده و روش شبیه سازی مونت کارلو به عنوان ابزاری برای افزایش دقت پیش بینی فرآیندهای تصادفی، به پیش بینی برای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای شاخص تپیکس پرداختیم که شامل 739 داده روزانه مربوط به 1 بهمن سال 1389 تا 30 بهمن سال 1392 به عنوان درون داده و نیز داده های 1 اسفند 1392 تا 30 اردیبهشت 1393 به عنوان برون داده بود . نتایج حاکی از این بود که داده های بازار سهام تهران از کارآیی کافی به منظور پیش بینی نسبی آنها برخوردار بودند و نشان دادیم که ترکیب مدل state space در فرم arima و روش شبیه سازی مونت کارلو می تواند به عنوان یک الگوریتم پیش بینی کننده برای شاخص تپیکس و سایر شاخص های مشابه از نظر ماهیتی، پیشنهاد شود.
|
کلیدواژه
|
State Space ,شبیه سازی مونت کارلو ,دقت پیش بینی ,کارآیی
|
آدرس
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده مدیریت و اقتصاد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران
|
|
|
|
|
|
|