مدل دو هدفه بازنگری سبد ردیاب شاخص با لحاظ هزینه های معاملاتی و حل آن با الگوریتم های فرا ابتکاری

بازنگری و بهینهسازی مداوم سبدهای ردیاب شاخص به گونهای که همواره بتوان به پیگیری دقیق شاخصاطمینان داشت امری دشوار و پیچیده است. علاوه بر آن توجه به هزینههای معاملاتی نیز اجتناب ناپذیر است. اینمقاله، مدلی جهت بهینهسازی مساله سبد ردیاب شاخص و روش حلی بر اساس الگوریتم ژنتیک تکاملی را ارایهمینماید. مدل پیشنهادی، یک مدل دوهدفه است که به دنبال حداقل نمودن خطای ردیابی و همچنین حداقلکردن هزینههای معاملاتی میباشد. از آنجا که مدل پیشنهادی یک مدل چندهدفه بوده و دارای پیچیدگیمحاسباتی ) np-hard ( می باشد و توابع هدف در تعارض با یکدیگر هستند، الگوریتمهای ژنتیک تکاملیمرتبسازی نامغلوب و رتبهبندی نامغلوب برای حل مدل، مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفته است. همچنینشاخص فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران در سال 1931 به عنوان شاخص مورد نظر جهت پیگیری وبازنگری در این مقاله نیز مورد استفاده قرار گرفته است.