ارایه روشی برای پیش بینی پایدار سری های زمانی با کاربرد در مسایل مالی با استفاده از روشRobust

چکیدهبه منظور مدل سازی و تخمین مناسب و قابل اعتماد پارامترها در مدل های دادههای خودهمبسته، ازرویکردهای پایداراستفاده میشود. وجود داده های پرت و آلودگی ها، تاثیری مخرب در تخمین پارامترهای اینمدلها دارد. از آنجایی که در اغلب مسایل مالی، داد ههای گذشته بر دادههای اخیر اثرگذار هستند، این داده هام ع م ولا در قالب سری زمانی مدلسازی می شوند. در این تحقیق، مدلهای خود رگرسیون به عنوان یکی ازمدلهای مطرح در تحلیل سری های زمانی در نظر گرفته شده و رویکرد استوار 1 جدیدی بر مبنای بهینه سازیفیلتر شده برای تخمین پارامترهای مدل خود رگرسیون ارایه شده است. از مدل پایدار بدست آمده در پیش sبینی پایداری مقادیر آینده استفاده شده است. در انتها نیز به عنوان مثال عددی، سود حاصل از فروش یکمحصول واسطه در بازه زمانی 148 ماه جمع آوری شده و از رویکرد پایدار پیشنهادی برای پیش بینی مقادیرسوددر آینده استفاده شده است. روش پایدار در مقایسه با روش های کلاسیک، کارایی بالاتری را در پیش بینیمقادیر آینده از خود نشان می دهد.واژه های کلیدی: سریهای زمانی، مدل خود رگرسیون، دادههای پرت، تخمین پایدار، دادههای مالی.