پیش بینی وقوع نابسامانی مالی در بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران

در این تحقیق، میزان اثربخشی شاخص های بازار که می توان از آن برای پیش بینی نابسامانی مالی بانکی استفاده نمود مورد سنجش قرار گرفته است. همچنین یک مدل لوجیت برای پیش بینی نابسامانی-مالی بانکی در کشور ایران طراحی و مورد آزمون قرار گرفته است. از سوی دیگر، قدرت ارتباط میان اطلاعات بازار و تنزل مالی یک بانک نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. نهایتاً مطرح گردیده است که برخی از شاخص های مرتبط با بازار را می توان برای پیش بینی نابسامانی مالی بانکی در کنار شاخص های مالی مورد استفاده قرار داد. سایر نتایج بیانگر این مطلب است که صحت و درستی قدرت پیش بینی نابسامانی مالی به میزان تعهدات بانکی در مقابل بازاری که در آن به فعالیت می پردازد بستگی دارد. به این مفهوم که چون این تحلیل بر مبنای داده های بانک ها انجام گرفته است، در صورتیکه بانک تعهد نماید داده های صحیح و شفاف به بازار ارایه نماید، می توان به نحو مناسب تری پیش بینی را انجام داد.