نقش بحران بانکی در اثرگذاری تنوع درآمدی بر سودآوری صنعت‌ بانکداری در ایران

اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر با فراز و نشیب های فراوانی در حوزه های کلان اقتصادی از جمله در صنعت بانکداری روبه رو بوده است. ارزیابی شرایط حاکم بر صنعت بانکداری ایران گویای آن است که اقتصاد ایران بحران بانکی را تجربه کرده است، اگر چه به علت دولتی بودن بانک ها و حمایت های مالی بانک مرکزی عملاً به بروز بحران آشکار منجر نشده است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی نقش بحران بانکی در اثرگذاری تنوع درآمدی بر سودآوری صنعت بانکداری ایران با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل (egls) می‌باشد. بدین منظور 8 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری پژوهش طی سال های 13941384 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، افزایش در سهم درآمدهای غیر بهره ای در زمانی که بحران بانکی وجود دارد، اثر منفی و معناداری بر بازدهی حقوق صاحبان سهام دارد. این در حالی است که بین نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی بانک و بازدهی حقوق صاحبان سهام در شرایط بحران بانکی، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، این بدان معناست که در دوره های بحران بانکی، بهتر است بانک ها بجای متنوع کردن فعالیت ها و سرمایه گذاری های خود، به کسب درآمدهای بهره ای بپردازند. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیرهای شاخص کفایت سرمایه و کارائی در شرایط بحران بانکی بر بازدهی حقوق صاحبان سهام تاثیر مثبت و معناداری دارند، اما درجه تمرکز بانکی (لرنر) در شرایط بحران بانکی تاثیر منفی و معناداری بر بازدهی حقوق صاحبان سهام دارد.

the role of banking crisis in the effect of income diversity on profitability of banking industry in iran

in the last three decades, the iranian economy has faced many vicissitudes in macroeconomic areas such as the banking industry. analysis of the dominant condition of iran’s banking system indicates that although it has not practically resulted in an explicit crisis due to the state-owned banks and the central bank’s financial support, the iranian economy has experienced a banking crisis. the main objective of the current study is to examine the role of banking crisis in the effect of income diversity on profitability of banking industry using panel econometric method) egls .(for this purpose, 8 accepted banks in the tehran stock exchange were evaluated as a research statistical population during 2005-2015. the results show that an increase in the share of non-interest income in the time of banking crisis has a significant negative effect on return on equity. however, there is a significant positive relationship between the ratio of lending facilities to bank assets and return on equity during times of banking crisis. this means that in times of banking crisis, generating interest income is more efficient for the banks than diversifying their activities and investments. the results also suggest that variables of capital adequacy and efficiency in times of banking crisis have significant positive effect on return on equity, but on the other hand, the degree of bank concentration (lerner) in times of banking crisis has significant negative effect on return on equity.