|
|
|
|
مقایسه ی مدل های Riskmetric و GARCH در پیش بینی نوسانات شاخص بازده کل بورس اوراق بهادار تهران
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
محمدی تیمور ,نصیری سمیه
|
|
منبع
|
دانش مالي تحليل اوراق بهادار - 1389 - دوره : 3 - شماره : 6 - صفحه:95 -118
|
|
|
|
|
کلیدواژه
|
پیش بینی ,نوسان ,ریسک متریک ,گارچ ,شاخص قیمت و بازده نقدی ,بورس اوراق بهادار تهران
|
|
آدرس
|
دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده اقتصاد, ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, گروه اقتصاد, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|