یک الگوی تعادلی برای شبیه سازی تصادفی رفتار بازار سهامایران: رهیافتی از اقتصاد فیزیک

مطالعه حاضر سعی بر آن دارد با عبور از مرزها و دیسپلین های دیدگاه های سنتی با استفاده از علوم بین رشته ای، برخی الگوهای ذهنی بازارسرمایه در اقتصاد ایران را کاربردی نماید. از این رو با بهره گیری از علوم مختلف از جمله اقتصاد، مدیریت مالی و فیزیک آماری تلاش دارد بخشی ازسیستم پیچیده بازار سرمایه را درچارچوب یک فرآیند تصادفی، شبیه سازی و بازتولید نماید. نتایج نشان می دهد امکان شبیه سازی روند بلند مدت تا حدودی فراهم شده است. اگرچه الگو از پیش بینی وقوع بحران ها و نوسانات شدید در طول دوره معذور می باشد. همچنین آزمون مقایسه فرم توزیع داده های شبیه سازی شده، بسیار نزدیک با داده های واقعی می باشد. بعلاوه نتایج آزمایشگاهی تغییر در پارامتر ریسک گریزی و نیز تغییر در نسبت نقدینگی به سهام نگهداری شده توسط سرمایه گذار، نشاندهنده تاثیراتی هم جهت با تئوری های اقتصادی می باشد.