طراحی و تدوین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور با استفاده از مدل های چندسطحی

بحران های مشاهده شده در نظام های بانکی کشورها، عمدتاً ناشی از عدم کارایی در مدیریت ریسک اعتباری بوده است. در حال حاضر به دلیل حجم بالای تسهیلات بانکی، ریسک بازپرداخت آن ها یک چالش بزرگ برای بانک ها می باشد. لذا در مقاله حاضر به طراحی و تدوین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور توسط مدل های چند سطحی پرداختیم. در نتیجه با استفاده از روش رگرسیون لاجیستیک و به صورت چندسطحی به تحلیل ریسک اعتباری مشتریان حقوقی نطام بانکی کشور می پردازیم. مجموع مشاهدات به کار گرفته شده در تخمین این مدل شامل 5925 رکورد از شخصیت های حقوقی بوده که از بانک ها تسهیلات دریافت کرده اند. تعیین متغیرها در تخمین این مدل بر اساس روش گام به گام انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که با تغییر کسب و کار در سطح اول ریسک اعتباری مشتریان حقوقی تغییری نخواهد کرد. همچنین با عنایت به اینکه ضریب سطح دوم از سطح اول و سوم بسیار بالاتر است لذا جابجایی و تغییر در کسب وکارها در درون سطح دوم نسبت به سطح اول و سوم به مراتب اثر بالاتری بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی خواهد داشت. لذا سیستم بانکی باید نسبت به رشته فعالیت های سطح دوم بیشتر حساسیت نشان دهد.