سرریز نوسان قیمت در بازار دام و طیور ایران

در این مقاله سعی شده است که چرخش رژیم و سرریز تلاطم قیمت در سطوح عمودی بازار دام و طیور کشور با کاربرد مدل چندمتغیره‌ی مارکف سوئیچینگ garch الگوسازی شود. برای این منظور از سری‌های قیمت ماهانه‌ی دان مرغ، مرغ زنده، گوشت مرغ (سطوح عمودی بازار مرغ)، علوفه، گوسفند زنده، گوشت گوسفند (سطوح عمودی بازار گوسفند)، علوفه، گوساله‌ی زنده و گوشت گوساله (سطوح عمودی بازار گوساله) در دوره زمانی 92-1376 استفاده شد. نتایج بدست آمده مبین وجود دو رژیم تلاطمی در سطوح عمودی هر سه بازار مرغ، گوسفند و گوساله و چرخش‌های پی در پی رژیم تلاطم قیمت بویژه بازار گوشت قرمز کشور می‌باشند که ریسک و عدم حتمیت زیادی را به بازار دام و طیور کشور تحمیل می‌نماید. در سطوح عمودی هر سه بازار هر چند دوره‌ی دوام رژیم پرتلاطم کمتر از رژیم کم‌تلاطم می‌باشد ولی تعداد و طول دوره‌های زمانی همراه با تلاطم بالای قیمت بسیار زیاد می‌باشد. بر اساس نتایج سرریز تلاطم قیمت، سرریزهای مختلف شوک‌ها و نیز تلاطم قیمت‌ها بین سطوح مختلف هر سه بازار و در هر دو رژیم تلاطم قیمت رخ داده است؛ هرچند سرریزها در رژیم پرتلاطم در هر سه بازار شدیدتر و یا بیشتر از رژیم کم‌تلاطم بوده است. بر این اساس، می‌توان بیان نمود که سطوح عمودی بازار دام و طیور کشور ارتباطات قیمتی متقابل و قوی باهم دارند که بایستی در سیاستگذاری‌های مربوط به بخش کاملاً مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر، به علت چرخش‌های پی در پی رژیم تلاطم قیمت بویژه در بازار گوشت قرمز، عدم حتمیت و به تبع آن، عدم قابلیت پیش‌بینی شرایط آینده، ویژگی بارز این بازارها می‌باشد. این ویژگی شرایط نامطمئنی را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در این بخش بوجود آورده و از سوی دیگر رفاه مصرف‌کنندگان نیز پی در پی دچار تغییر می‌شود. لذا باید برای تشویق سرمایه‌گذاری تلاش‌هایی در جهت توسعه‌ی ابزارهای مدیریت ریسک از قبیل بیمه و نیز کاهش تلاطم قیمت و چرخش پی در پی آن در بازار دام و طیور کشور صورت گیرد.