انتقال عمودی قیمت در بازار تخم‌مرغ ایران: کاربرد الگو تصحیح- خطای برداری آستانه ای دو رژیمه

مطالعه‌ی حاضر تعدیلات غیرخطی و مکانیزم انتقال قیمت بین سطوح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در بازار تخم‌مرغ ایران را در قالب مدل tvecm دورژیمه‌ی هانسن و سیو (2002) مورد بررسی قرار داده است. مطابق نتایج آزمونهای ریشه‌واحد هر دو سری قیمت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی تخم‌مرغ دارای انباشتگی درجه اول بوده و نتایج آزمون همجمعی یوهانسن مبین آن است که در بلندمدت سریهای قیمت در دو انتهای زنجیره‌ی بازاریابی تخم‌مرغ کاملاً همجمع‌اند، یعنی هر گونه تغییر بوجود آمده در یکی از قیمتها به صورت کامل به دیگری منتقل می‌گردد. در گام بعدی نتایج آزمون suplm هانسن و سیو (2002) تعدیل آستانه‌ای قیمتهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی تخم مرغ به سمت تعادل بلندمدت را تایید نمود. بررسی مدل tvecm تخمین زده شده نشان می‌دهد که ضریب تصحیح خطا در هر دو رژیم برای قیمت خرده‌فروشی معنی‌دار بوده و مقدار آن در رژیم دوم یعنی وقتی حاشیه‌های بازاریابی بیشتراست، نسبت به رژیم اول بزرگتر است. این در حالی است که این ضریب برای قیمت عمده‌فروشی در هر دو رژیم غیر معنی‌دار است؛ مبین اینکه وقتی انحرافی نسبت به تعادل بلندمدت رخ می‌دهد عمده‌فروشان تمایل چندانی به نشان دادن واکنش ندارند ولی خرده‌فروشان هم نسبت به انحرافات افزایشی از تعادل بلندمدت و هم نسبت به انحرافات کاهشی از تعادل بلندمدت عکس‌العمل نشان می‌دهند. همچنین میزان عکس‌العمل آنها نسبت به انحرافات افزایشی به مراتب بیشتر می‌باشد. پویایی‌های کوتاه‌مدت در هر دو رژیم تقریباً مشابه است؛ اگر چه سرعت تعدیل در رژیم دوم، بالاتر می‌باشد.