آزمون ناپارامتری رفتار حداکثرسازی سود در صنعت بانکداری ایران

آزمون ناپارامتری اصل ضعیف حداکثرسازی سود، روشی برای بررسی انطباق رفتار بنگاه های اقتصادی با اصل نیوکلاسیک حداکثرسازی سود به عنوان هدف بنگاه است. عدم نیاز به تحمیل فرم تبعی خاص برای تابع تولید، به عنوان یک پیش فرض غیرقابل آزمون، مزیت این روش است. در تحقیق حاضر، پس از تعریف و محاسبه نهاده ها و ستاده های بانکها و قیمت متناظر آنها، با استفاده از این آزمون، رفتار 18 بانک ایران (11 بانک دولتی و 7 بانک خصوصی) در یک دوره 10 ساله (1379تا 1388) مورد بررسی قرار گرفت.نتایج، حاکی از انحراف 16 بانک از رفتار حداکثرسازی سود است که با قایل شدن به وجود حداقل 1 درصد خطای اندازه گیری در داده ها، این انحراف در مورد همه بانکهای خصوصی و بانک ملت قابل صرف نظر کردن است و در مورد سایر بانکهای دولتی، به نظر می رسد رفتار حداکثرسازی سود با درجه بالایی از اطمینان قابل رد کردن نیست ولی پیگیری هدف حداکثرسازی سود به دلیل الزام آنها به اجرای سیاست های توسعه ای دولت و برخی محدودیت های دیگر، دچار انحراف گردیده است.