|
|
|
|
شناسایی و مدل سازی اثرات تقویمی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ARCH و GARCH
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
راعی رضا ,باجلان سعید
|
|
منبع
|
پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) - 1387 - دوره : 8 - شماره : 4 - صفحه:21 -47
|
|
|
|
|
کلیدواژه
|
اثرات تقویمی ,بازار کار ,نوسان پذیری ,همبستگی سریالی ,مدل های GARCH
|
|
آدرس
|
دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, ایران, دانشگاه تهران, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
saeedbajalan@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|