مدل‌سازی عوامل موثر بر مطالبات معوق بانک‌ها با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

امروزه افزایش مطالبات سررسیدگذشته و معوق بانک ها نسبت به تسهیلات اعطایی در شبکه بانکی به یک چالش ملی مبدل شده است. بنابراین، پژوهش در این زمینه و یافتن ریشه های این مشکل به منظور جلوگیری از رشد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل، وضعیت مطلوبی را برای نظام بانکی و همچنین دریافت کنندگان تسهیلات بانک ها فراهم خواهد ساخت. در مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد پویایی سیستم تاثیر عوامل موثر بر مطالبات معوق بانک ها، در یک دوره بلندمدت، مدل سازی و مورد بررسی قرار گرفته است. مدل پژوهش با استفاده از نرم افزار ونسیم برازش شده است. نتایج حاصل از اجرای سناریوها در پایان دوره مطالعه، تایید می کند که کاهش نرخ تورم انتظاری، کاهش نرخ بیکاری و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تاثیر قابل ملاحظه ای بر کاهش میزان مطالبات معوق بانکی خواهد گذاشت.

Modeling Effective Factors on Banks Non-performing loans by Using System Dynamics Approaches

The increasing of nonperforming loans, (NPLs) and consequently, instabilities that may happen in the future. Therefore, research in this issue causes some findings that rots of the problems in order to prevent the growth of nonperforming loans in awarded facilities. The potential and actual collection of nonperforming loans creates desirable condition for both banking system and Recipients of bank facilities. The present study stimulates and checks the relationship between financial distress Recipients of bank facilities and amount of bank nonperforming loans of period by using system dynamics approaches. The model is designed using VENSIM Software. The result of Sceneries imitation at the end of the period of study shows that reduction in expected inflation, reduction in unemployment and reduction in interest rates will have significant effect in reducing the amount of bank nonperforming loans.