|
|
|
|
خود رگرسیون آستانه‌ای و آزمون تیوری برابری قدرت خرید
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
پدرام مهدی ,دهنوی شدریه
|
|
منبع
|
پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي - 1392 - دوره : 21 - شماره : 68 - صفحه:139 -158
|
|
چکیده
|
در سال‌های اخیر تعداد قابل توجهی از مقالات اقتصادسنجی در دنیا مربوط به نفوذ مدل‌های خود بازگشت آستانه‌ای و روش برآورد آنها بوده است. مدل های خود بازگشت آستانه ای قادر به ضبط حرکات نامتقارن و غیر‌خطی متغیرها می‌باشند. در این مقاله، به بیان ویژگی‌های مدل‌های آستانه ای و برخی کاربردهای گوناگون مدل‌های آستانه‌ای پرداخته می‌شود، سپس دو مدل خود بازگشت آستانه ای و خود‌بازگشت آستانه ای لحظه ای معرفی و بررسی می‌شود. در نهایت، با بیان مثالی از کاربرد مدل‌های آستانه ای در الگو‌سازی رفتار نامتقارن نرخ‌های ارز با استفاده از آزمون‌های همگرایی آستانه ای و آستانه ای لحظه ای ارایه‌شده توسط اندرس و سیکلوس (2001) به آزمون فرضیه برابری قدرت خرید ر ایران برای بازه زمانی (1390-1339) پرداخته می‌شود. نتایج حاکی از برقراری تیوری برابری قدرت خرید و نامتقارن بودن فرایند تعدیل برابری قدرت خرید بلندمدت نسبت به سطح تعادل می‌باشد.
|
|
کلیدواژه
|
مدل خود بازگشت آستانه ای ,مدل خود بازگشت آستانه ای لحظه ای ,همگرایی آستانه‌ای ,برابری قدرت خرید ,Threshold Autoregressive Model ,Momentum Threshold Autoregressive Model ,Threshold Co Integration ,Purchase Power Parity
|
|
آدرس
|
دانشگاه الزهرا (س), دانشیار اقتصاد, ایران, کارشناس‌ارشد اقتصاد (نویسنده مسیول), ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
shadriehe_786@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|