تاثیر شاخص‌های سلامت مالی و اقتصاد کلان بر سودآوری، کارایی و بهره‌وری بانک‌های ایران

در این تحقیق به بررسی و تاثیر شاخص‌های سلامت مالی و اقتصاد کلان بر سودآوری، کارایی و بهره‌وری بانک‌های ایران پرداخته شد. جامعه آماری در این پژوهش بانک‌های خصوصی و دولتی در بورس تهران می‌باشد. بدین منظور 20 بانک ایران در طول دوره (1400-1392) و روش اقتصادسنجی پانل دیتا مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که نسبت کفایت سرمایه تاثیر معکوس و معنی‌دار بر کارایی بانک‌های مورد مطالعه دارد. همچنین کیفیت دارایی‌های بانک، کیفیت مدیریت بانک و کیفیت نقدینگی بانک تاثیر مثبت و معنی‌داری بر کارایی فنی بانک دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص‌های اقتصاد کلان تاثیر مثبت و معنی‌داری بر کارایی فنی بانک دارند. شاخص‌های سلامت مالی مانند نسبت کفایت سرمایه، دارایی‌های بانک، کیفیت مدیریت بانک و کیفیت نقدینگی تاثیر مثبت و معنی‌داری بر سودآوری و بهره‌وری بانک دارند. شاخص‌های اقتصاد کلان مانند نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی سرانه تاثیر مثبت و معنی‌داری بر سودآوری و بهره‌وری بانک دارند. اما نرخ ارز تاثیر منفی و معنی‌داری بر سودآوری و بهره‌وری بانک دارد.

investigating the effect of financial health and macroeconomic indicators on profitability, efficiency and productivity of iran’s banks

this research investigates the effect of financial health and macroeconomic indicators on the profitability, efficiency and productivity of iran’s banks. the statistical population in this research is private and government banks listed on the tehran stock exchange. for this purpose, 20 banks were studied during the period 2013-2021, using the panel data method. the results of the data analysis show that the capital adequacy ratio has a negative and significant effect on the efficiency of the studied banks. conversely, the quality of the bank’s assets, the quality of the bank’s management, and the quality of the bank’s liquidity have a positive and significant effect on the technical efficiency of the bank. moreover, the results indicate that interest rate, inflation rate, exchange rate and gdp per capita, as macroeconomic indicators, have a positive and significant effect on the technical efficiency of the bank. financial health indicators such as capital adequacy ratio, bank assets, bank management quality and liquidity quality have a positive and significant effect on bank profitability and productivity. macroeconomic indicators such as interest rate, inflation rate, exchange rate and gdp per capita affect positively and significantly the bank’s profitability and productivity, while the exchange rate shows a negative and significant effect.