>
Fa   |   Ar   |   En
   برآورد سرمایه مورد نیاز در سیستم بانکی ایران جهت مواجهه با ریسک های بازار و اعتباری  
   
نویسنده مرزبان حسین ,رضاعلیزاده سارا ,دهقان زهرا ,برهانی حقیقی عبدالرسول
منبع پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي - 1399 - دوره : 28 - شماره : 94 - صفحه:205 -258
چکیده    هر موسسه مالی با انواع مختلف ریسک مواجه است که سه مورد از مهمترین ریسک ها در سیستم بانکی شامل ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی هستند. به منظور مدیریت ریسک، می بایست سرمایه کافی به این امر اختصاص داده شود. یکی از راه های مرسوم برای محاسبه سرمایه مورد نیاز جهت مواجه شدن با این ریسک ها، محاسبه سرمایه متناسب با هر ریسک و سپس جمع جبری آنها به منظور دستیابی به کل سرمایه موردنیاز است. لیکن بسیاری از مطالعات اخیر در محاسبه ریسک نهادهای مالی، همبستگی میان ریسک ها را نیز لحاظ نموده اند. لذا هدف مطالعه ی حاضر با توجه به در دسترس بودن داده های مرتبط با ریسک اعتباری و بازار، ترکیب این دو ریسک با یکدیگر و سپس محاسبه سرمایه موردنیاز در سیستم بانکی ایران جهت مواجهه با دو ریسک تجمیع شده می باشد. به منظور تجمیع این دو نوع ریسک با ویژگی های آماری مختلف، از تابع مفصل استفاده شده است. همچنین برای هر یک از دو ریسک، فاکتورهای ریسک مرتبط لحاظ شده و پویایی آنها الگوسازی گردیده است و در طراحی الگوی مورد نظر و به دست آوردن توابع توزیع نهایی مورد استفاده قرار گرفته است.
کلیدواژه تجمیع ریسک، سرمایه، تابع مفصل، شاخص های ریسک، نوسان پذیری (تلاطم)، سیستم بانکی ایران
آدرس دانشگاه شیراز, بخش اقتصاد, ایران, دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, بخش اقتصاد, ایران, دانشگاه شیراز, بخش آمار, ایران
پست الکترونیکی borhani@susc.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved