مدل‌سازی چند عاملی هوشمند شبکه بین بانکی و ارزیابی تاثیر سیاست نظارتی

مدل‌سازی عامل بنیان تکنیک محاسباتی نوظهوری است که امکان شبیه‌سازی سیستم‌های پیچیده اقتصادی از جمله شبکه بانکی را با رویکرد پایین به بالا  میسر می‌سازد. در مقاله  پیش‌رو شبکه بانکی کشور با الگوی مدل‌سازی چند عاملی  هوشمند شبیه‌سازی شده است که این عوامل بر اساس الگوی یادگیری تطبیقی رفتار می‌کنند. این مدل‌سازی با هدف بررسی و ارزیابی تاثیر سیاست‌های نظارتی بر بازار بین بانکی و بر اساس داده‌های ترازنامه‌ای 25 بانک عضو بازار بین بانکی در سال‌های 1397-1385 صورت گرفته است. برای ارزیابی تاثیر سیاست‌ نظارتی سناریوی وجود مرکز پایش تسویه به منظور عامل کاهش عدم پرداخت‌ها در بازار بین بانکی توسط بانک‌ها بررسی شده است. با توجه به اینکه عوامل در این شبیه‌سازی یادگیرنده هستند، نتایج حاصل هم تاثیر مستقیم مقررات بر بازار بین بانکی و هم تاثیر غیرمستقیم آن‌ها از طریق تغییر استراتژی‌های تطبیقی عوامل را نشان می‌دهند. بر اساس نتایج این پژوهش نظارت بر بازار بین بانکی از طریق مرکز پایش تسویه موجب رفع مشکل عدم تقارن اطلاعات در بازار بین بانکی و در نتیجه کاهش سرایت مالی و افزایش ثبات و پایداری سیستم می‌شود.

intelligent multi-agent modeling of the interbank network and evaluation of the impact of regulatory policies

agent-based modeling is an emerging computational technique that makes it possible to simulate complex economic systems, including the banking network, with a bottom-up approach. in this paper, the country’s banking network is simulated with an intelligent multi-agent modeling model and indicates that these agents behave based on the adaptive learning. this modeling has been done with the aim of examining and evaluating the impact of regulatory policies on the interbank market and based on the balance sheet data of  25 member banks of the interbank market in the years 2006-2019. to assess the impact of regulatory policy, the scenario of having clearing house to reduce non-payments in the interbank market has been examined. due to the learning of the agents, in this simulation, the results show the direct and indirect impact of regulations on the interbank market by changing the adaptive strategies of the agents. according to the results of this study, monitoring the interbank market through the clearing house, solves the problem of information asymmetry in the interbank market and thus reduces financial contagion and increases the stability of the system.