رقابت بانکی و ریسک‌پذیری در صنعت بانکداری ایران

صنعت بانکداری از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصاد هر کشور بوده و سلامت آن، شرط لازم برای ایفای نقش مثبت در توسعه اقتصادی آن کشور است. سنجش سلامت سیستم بانکی به وسیله معیار ثبات مالی صورت می‌پذیرد که توسط شاخص‌های مختلف ریسک‌پذیری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، ریسک‌پذیری بانک‌ها خود تحت تاثیر عوامل مختلفی است که رقابت بانکی از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر رقابت بانکی بر ریسک‌پذیری در صنعت بانکداری ایران طی دوره 13981388 می‌باشد. برای این منظور، رقابت بانکی در قالب دو رویکرد اصلی ساختاری (با استفاده از شاخص تمرکز هرفیندال هیرشمن) و غیرساختاری (با استفاده از آماره پانزار راس) مورد سنجش قرار گرفته است. همچنین از شاخص‌های z و npl به عنوان معیار ارزیابی ریسک‌پذیری بانک‌ها استفاده شده است. مطابق نتایج حاصله، شاخص تمرکز محاسبه شده بر اساس کل دارایی‌ها، کل تسهیلات اعطایی و کل سپرده‌های 19 بانک‌ مورد بررسی، یک روند تقریباً کاهشی داشته است که دال بر حرکت هر چه بیشتر صنعت بانکداری ایران به سمت شرایط رقابتی می‌باشد.‌ این در حالی است که آماره پانزار راس برآورد شده دارای روند نوسانی طی دوره مورد بررسی بوده و حاکی از وجود وضعیت رقابت انحصاری در صنعت بانکداری ایران بوده است. به علاوه، تاثیر سه شاخص تمرکز هرفیندال هیرشمن بر روی ریسک‌پذیری بانک‌ها همواره معنی‌دار نمی‌باشد، این در حالی است که یک رابطه غیرخطی u شکل بین آماره پانزارراس و سطح ریسک‌پذیری بانک‌ها وجود دارد. بدین مفهوم که با رقابتی‌تر شدن سیستم بانکی تا حد معینی، سطح ریسک‌پذیری بانک‌ها کاهش یافته و پس از آن، شروع به افزایش می‌کند. همچنین مطابق نتایج، میزان رقابت در بیشتر سال‌های دوره مورد بررسی در سطحی بالاتر از سطح بهینه آن قرار داشته است. فلذا توصیه می‌گردد که به منظور کاهش ریسک‌پذیری در صنعت بانکداری ایران، سیاست‌های بانکی به نحوی طراحی گردد که منجر به کاهش سطح رقابت تا حد بهینه آن شود.

Bank Competition and Risk-taking in the Iranian Banking Industry

Abstract:The banking industry is one of the main sectors of the economy of any country, that its health is a necessary condition to play a positive role in the economic development of that country. The health of the banking system is assessed by the financial stability criterion, which is evaluated by various risktaking indexes. On the other hand, the banks risktaking is affected by various factors, the most important of which is banking competition. The purpose of this study is to investigate the effect of banking competition on the risktaking of the Iranian banking industry during the period 20092019. For this purpose, banking competition has been studied in the form of two main structural approaches (using the HerfindahlHirschman concentration index) and nonstructural (using the PanzarRosse statistic). Z and NPL indexes have also been used as a criterion for assessing the banks risktaking. According to the results, the concentration index calculated based on the total assets, total lending facilities and total deposits of the 19 banks under review had an almost declining trend, which indicates that the Iranian banking industry is moving towards competitive conditions, while the estimated PanzarRosse statistic indicates the existence of a monopolistic competition in the Iranian banking industry. According to the results, the effect of the three HerfindahlHirschman concentration indexes on banks chr( #39;39 #39;)risktaking is not always significant, while there is a nonlinear Ushaped relationship between the PanzarRosse statistic and the banks level of risktaking. This means that as the banking system becomes more competitive to some extent, the level of banks risktaking decreases and then begins to increase. Also, according to the results, the level of competition in most years has been at a higher level than the optimal level. Therefore, it is recommended that in order to reduce the banks level of risktaking, banking policies should be designed in such a way as to reduce the level of competition to an optimal level.