اثر بخشی اخطارهای بخش نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی ایران

یکی از وظایف مهم بخش نظارت بانک مرکزی ارزیابی علمکرد بانک‌ها و شناسایی بانک‌های در معرض خطر است که ، با صدور اخطار، اقدامات اجرایی را برای اصلاح عملیات بانکی آنها پیشنهاد می‌کند. از آنجا که اخطار رسمی ممکن است بانک را با خطر ورشکستگی مواجه سازد، در گام نخست اخطار غیر رسمی به بانک در معرض خطر ارسال می‌گردد. در این میان اثربخشی اخطارهای غیر رسمی بر بهبود عملکرد بانکها دارای اهمیت است. در این مقاله سعی شده است با توجه به عدم دسترسی به آمار اخطارهای بخش نظارت و همچنین با توجه به ادبیات نظری و تجربی موجود در زمینه اعمال اخطار‌های بخش نظارت، شاخصی مناسب برای این متغیر طراحی و اثربخشی آن بر عملکرد شبکه بانکی کشور در در دوره زمانی 1385-1395 بررسی شود. به همین منظور ابتدا با بکارگیری روش اقتصاد سنجی پروبیت، احتمال دریافت اخطار از سوی بخش نظارت استخراج و سپس با به کارگیری روش داده‌های تابلویی اثربخشی اعمال اخطار بر عملکرد بانکها بررسی شود.نتایج حاصل از مدل بیانگر این است که اعمال اخطار از سوی بخش نظارت با وقفه بر بهبود عملکرد بانک‌ها اثر دارد.

The warnings effectiveness of the supervision department of the central bank on Iran's banking network performance

One of the main purpose of the Central Bank Supervisor is assessing of banking performance and identification of high risk banks, issued a warning, proposes enforcement action to amend banking operations. Since a formal warning may expose a bank to bankruptcy risk, first of all informal notification is sent to the bank at risk. So The effectiveness of informal warnings on improving performance of banks is important. In this paper, due to the lack of warnings Statistics Monitoring and Due to the Warnings apply theoretical and empirical literature in the field of monitoring, An appropriate measure for this variable design and its effectiveness will be evaluated on the performance of the banking network. First, using the Probit model, we estimate the probability of receiving notice of the supervision and then design a Panel model for monitoring the effectiveness of the exercise caution on the performance. The results of the model suggest that warning of supervisor has lag effective in improving the performance of banks.