بررسی تاثیر نوع مالکیت بر عملکرد سیستم بانکی؛ مطالعه موردی بانک‌های ایران

پژوهش حاضر به بررسی اثر نوع مالکیت بانک‌ها بر عملکرد آنها در ایران پرداخته است. عملکرد بانک‌ها با سه شاخص بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، نسبت هزینه به درآمد عملیاتی اندازه‌گیری شده است. دارایی های بانک ها، نسبت تسهیلات به سپرده، نسبت نقدینگی، نسبت اهرمی، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت کل سپرده به کل بدهی به عنوان متغیرهای کنترل وارد مدل شده‌اند. سه متغیر دامی برای بررسی اثر مالکیت، اثر خصوصی سازی و اثر فهرست شدن در بورس اوراق بهادار نیز در مدل تعریف شده است. دوره زمانی مطالعه 1394-1383 است. این تحقیق برای 17 بانک به ترتیب 7 بانک خصوصی، 6 بانک دولتی و 4 بانک دولتیِ خصوصی شده انجام گرفته است. به طورکلی نتایج مدل میانگین جمعیت معادلات برآوری تعمیم یافته در نرم‌افزار stata14.2حاکی از آن است که بانک‌های خصوصی از شاخص‌های عملکرد بهتری در مقایسه با بانک‌های دولتی برخوردار هستند. اما خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی آنطور که انتظار می رفته منجر به بهبود و افزایش کارایی بانک ها نشده است.

The Effect of Ownership on the Performance of the Banking System in Iran

the present study was to investigate the impact of ownership type on the performance of Iranian banks. To this end, the performance of the given banks was measured by three indices including return on equity, return on assets, and costtooperating income ratio. The bank assets, loantodeposit ratio, liquidity ratio, leverage ratio, operating profit margin ratio, and debttoasset ratio were also included in the model as control variables. Moreover, three dummy variables were defined to investigate ownership effect, privatization effect, as well as the effect of getting listed on the stock exchange. The time period of the study was between 2004 and 2015. Besides, the study covered 17 banks including 7 private banks, 6 stateowned banks, and 4 privatized banks. In general, the results of the generalized estimating equation of the populationaveraged model in the Stata 14.2 software indicated that private banks had yielded better performance indices compared with stateowned ones, but privatization of stateowned, had not brought about an improvement as well as increased efficiency in these banks.