بررسی رابطه رقابت و کارایی هزینه در صنعت بانکی ایران

یکی از عوامل مهم موثر بر رشد اقتصادی، ایجاد سیستم مالی کارآمد برای تامین مالی فعالیت‌های دارای ارزش افزوده بالا است. بر همین اساس مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های 18 بانک خصوصی و دولتی برای دوره زمانی1394-1385 به اندازه‌گیری و بررسی رابطه بین کارایی هزینه و رقابت در صنعت بانکداری ایران می‌پردازد. به همین دلیل از تابع هزینه ترانسلوگ برای برآورد کارایی هزینه بانک‌ها و از شاخص لرنر تعدیل یافته برای برآورد رقابت استفاده می‌شود. نتایج حاصل از برآورد مدل توبیت نشان می‌دهد که افزایش رقابت، تمرکز اعتبارات، اندازه بانک و کاهش رشد اقتصادی باعث افزایش عدم کارایی هزینه می‌شود و نتایج روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می‌دهد که افزایش کارایی باعث کاهش رقابت می‌شود. بنابراین فرضیه ساختارکارا و نسل‌های اطلاعاتی در مورد سیستم بانکی ایران غیرقابل رد است. نظارت دقیق بانک مرکزی بر ورود بانک‌های جدید برای بهبود کارایی نظام بانکی و عملکرد آنها در زمینه اعتبارات و نرخ بهره سپرده امری لازم و ضروری است.

Study the Relationship between Competition and cost Efficiency in Iran’s Banking Industry

An important factor affecting economic growth is the creation of an efficient financial system for financing high valueadded activities. Accordingly, this study examined the relationship between cost efficiency and competition in Iran rsquo;s banking industry using data of 18 stateowned and private banks over the period of 20062015. To do so, we used translog cost function to measure the cost efficiency of banks and the adjusted Lerner index to estimate competition. The result of Tobit model estimation indicates that, an increase in competition, credit concentration, size of bank, and reducing economic growth could increase cost inefficiency; also the result of generalized method of moments (GMM) shows that an increase in efficiency will decrease competition. Therefore, the efficientstructure and information generation hypothesis can be accepted in Iran rsquo;s banking industry. Thus, it is essential to accurately monitor the entry of new banks by the central bank in order to improve the efficiency and performance of banking system in the field of credit and deposit interest rate.