|
|
|
|
معرفی نماگرهای نوین نوسانات نرخ ارز بر مبنای مدل ترکیبی wavelet-garch
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
ابریشمی حمید ,کمیجانی اکبر ,مهرآرا محسن ,نوری مهدی
|
|
منبع
|
پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي - 1396 - دوره : 25 - شماره : 84 - صفحه:191 -224
|
|
چکیده
|
نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی، ریسک های بسیاری را بر سایر بخش های اقتصادی تحمیل می سازد. یکی از وظایف بانک های مرکزی، مدیریت مناسب این نوسانات در بازار ارز و کاهش ریسک های ناشی از آن برای فعالان اقتصادی در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است. این مطالعه نماگرهای نوینی از نوسانات نرخ ارز را در مقیاس های مختلف زمانی معرفی و برآورد کرده تا بر اساس رویکرد بانک مرکزی امکان مدیریت مناسب تر نوسانات نرخ ارز فراهم شود. این روش از ترکیب تجزیه موجک و مدل های garch، بهره گرفته و برای دوره زمانی مهرماه 1387 تا آذرماه 1394 نوسانات نرخ ارز در سطوح متفاوت زمانی مدل سازی شده است.
|
|
کلیدواژه
|
نوسانات نرخ ارز، تجزیه موجک، garch
|
|
آدرس
|
دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد, ایران, دانشگاه تهران, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
mahdinouri@ut.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Introduction of New Indicators of Exchange Rate Volatility Based on the Hybrid Model of Wavelet-GARCH
|
|
|
|
|
Authors
|
Abrishami Hamid ,Komijani Akbar ,Mehrara Mohsen ,Nouri Mahdi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|