تکانه های قیمت نفت و نوسانات اقتصادی در ایران در چارچوب مدل اقتصاد باز کینزی جدید

نفت یکی از منابع مهم درآمد و همچنین یکی از مواد اولیه اساسی در فرایند تولید کشورهای صادرکننده نفت محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای‌که نوسانات قیمت آن می‌تواند سبب بی‌ثباتی متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی کشور نفت‌خیزی همچون ایران شود. در این مقاله، با هدف بررسی تاثیر تکانه‌های قیمت نفت بر نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی چندبخشی با تاکید بر بهینه‌سازی بخش نفت به‌عنوان بخشی تولیدی و لحاظ یارانه بر قیمت نفت طراحی شده است. همچنین، عدم برقراری قاعده قیمت‌های واحد ــ به‌عنوان منشا مهم عدم‌کارایی در اقتصاد باز درحال‌توسعه ــاز طریق مدل‌سازی بخش واردات و درنظر گرفتن واردکنندگانی مورد توجه قرار گرفته که توان قیمت‌گذاری دارند. در این مقاله، با به‌کاربستن رویکرد بیزی، به بررسی اثرات تکانه‌‌های قیمت نفت بر پویایی‌های متغیرهای اقتصادی در دوره زمانی 1367 تا 1390 پرداخته شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی مدل نشان می‌دهد تکانه قیمتی مثبت نفت در ابتدا باعث افزایش سرمایه و تولید در بخش نفت و کاهش این دو متغیر در بخش غیرنفتی شده و تولید ناخالص داخلی، مصرف و تورم را افزایش داده است. همچنین، موجب کاهش نرخ ارز حقیقی شده و با گذشت زمان، تمام متغیرها به‌سوی مقدار باثبات خود همگرا شده‌اند

Oil Price Shocks and Economic Fluctuations in Iran in Context of a New Keynesian Open Economy Model

Oil is one of the main revenue resource and the fundamental input in production process in oil exporting countries; so that oil price fluctuations can cause instability in the key macroeconomic variables in an oilrich country like Iran. In this paper, to investigate the effect of oil price shocks on the macroeconomic variables of Iran, a Multi Sectors Dynamic Stochastic General Equilibrium model, with emphasis on optimization of oil sector as a producing sector and considering the subsidy of oil price is designed. Furthermore the current study pays special attention to lack of law of one price as a main source of inefficiency in developing open economies. This is done via modeling of import sector and including those importers who are capable of setting their prices. The impact of oil price shocks on the Dynamics of the economic variables is considered in the 1988:12011:1 period. For this purpose, the Bayesian approach is used to estimate the model. The impulse response functions show that immediately after an oil price shock, capital and output increase in the oil sector while, in the nonoil sector the result is reverse. Furthermore, GDP, consumption and inflation increase, while the real exchange rate decreases immediately,  And then all of the variables converge to their steady state values