|
|
|
|
تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
الیاس پور بهنام ,احمدی شادمهری محمدطاهر ,لطفعلی پور محمدرضا ,فلاحی محمدعلی
|
|
منبع
|
پژوهشنامه بازرگاني - 1397 - شماره : 88 - صفحه:207 -255
|
|
چکیده
|
نرخ ارز یکی از عوامل تاثیرگذار بر تجارت خارجی است. علاوه بر نقش نرخ ارز در اقتصاد و شرایط اقتصادی، نوسانات آن نیز نتایج خاص خود را به همراه دارد. به‌طور ویژه در کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده عواید دولت از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت تامین می‌شود، تغییر نرخ ارز به واسطه تحت تاثیر قرار دادن بخش خارجی و داخلی اقتصاد، می‌تواند عملکرد کلی اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد. این پژوهش به بررسی تاثیر نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن بر تجارت ایران با استفاده از داده‌های فصلی دوره 1395-1374 می‌پردازد. به این منظور ابتدا نااطمینانی نرخ ارز واقعی با استفاده از الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن که نسبت به خانواده مدل‌های خودبازگشتی واریانس ناهمسانی شرطی برای مدل‌سازی داده‌های سری‌زمانی منعطف‌تر است، استخراج می‌شود. سپس جهت تحلیل و بررسی دقیق‌تر اثر نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن بر تجارت ایران سه مدل صادرات غیرنفتی، واردات و تراز تجاری در چارچوب الگوی همجمعی یوهانسن جوسیلیوس برآورد می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که در بلندمدت و در هر سه مدل برآوردی، نرخ ارز واقعی تاثیر منفی و معنی‌داری بر صادرات غیرنفتی، واردات و تراز تجاری ایران دارد. هم‌چنین نااطمینانی نرخ ارز واقعی تاثیر مثبت بر صادرات غیرنفتی و تراز تجاری ایران و تاثیر منفی بر واردات ایران دارد.
|
|
کلیدواژه
|
نرخ ارز واقعی ، تراز تجاری ، نااطمینانی ، مدل تلاطم تصادفی نامتقارن ، همجمعی
|
|
آدرس
|
دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, گروه افتصاد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, گروه اقتصاد, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
falahi@um.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The Effect of Exchange Rate Uncertainty on the Trade Balance of Iran: The Asymmetric Stochastic Volatility Model
|
|
|
|
|
Authors
|
elyaspour behnam ,ahmadi shadmehri mohammadtaher ,lotfalipour mohammadreza ,falahi mohammadali
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|