بررسی شبکه سرریز تلاطم ارز و اجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده

با تغییر نرخ ارز، قیمت کالاهای مصرفی تغییر می کند و به تورم در این کالاها می انجامد.اقتصاد ایران در حال تجربه تورم‌ بالا و افزایش نرخ ارز است، پس پژوهش در این زمینه ضرورت می‌یابد. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی سرریز تلاطم نرخ ارز به اجزای شاخص مصرف‌کننده برای دوره زمانی ماهانه از 1390.2 تا 1400.8 با استفاده از شاخص سرریز دیبلدییلماز و تئوری شبکه پیچیده می‌پردازد. در این پژوهش شبکه سرریز تلاطم شامل دوره زمانی 1390.2 تا 1400.8 و دو شبکه سرریز تلاطم شامل دوره زمانی قبل از برجام و دوره برجام با هم مقایسه و بررسی می‌شوند. مطابق نتایج پژوهش نرخ ارز، فرستنده تلاطم و آموزش، مبل و لوازم خانگی، پوشاک و کفش، حمل و‌ نقل، دخانیات، خوراکی و آشامیدنی، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران، سایر کالا و خدمات متفرقه، گیرنده تلاطم هستند. مقایسه شبکه سرریز تلاطم در دوره تصویب و قبل از تصویب برجام، نشان می دهد در شبکه سرریز تلاطم در دوره تصویب برجام، شاخص وزن یال خروجی، برای نرخ ارز در شبکه سرریز تلاطمکاهش یافته است که به معنای کاهش سرریز تلاطم دلار به اجزای شاخص مصرفکننده است.

investigation of currency volatility spillover network and components of consumer price index

by changing the exchange rate, the price of consumer goods changes and leads toinflation in these goods. iran's economy is experiencing high inflation and risingexchange rates, so research in this area is necessary. this study investigates for the firsttime the exchange rate volatility spillover to the components of the consumer index forthe period 1390.2 to 1400.8 using the diebold- yilmaz volatility spillover index andcomplex network theory. in this study, the components of the consumer price indexinclude education, furniture and appliances, clothing and footwear, transportation,tobacco, food and beverage, communications, leisure and culture, hotel and restaurant,miscellaneous goods and services, and dollars. according to the research results, thesender currency of volatility and consumer index components including, education,furniture and home appliances, clothing and footwear, transportation, tobacco, food andbeverage, communications, entertainment and culture, hotel and restaurant,miscellaneous goods and services they are volatility. in this study, volatility spillovernetworks are divided into the period before the approval of jcpoa and the period ofjcpoa and are compared with each other. according to the results obtained in thevolatility spillover network during the period of jcpoa approval, the weighted outdegree exchange rate in the volatility spillover network has decreased, which means thereduction of the dollar volatility spillover to the components of the consumer index.