|
|
پیش بینی روند حرکتی قیمت طلای جهانی با مدل های متقارن و نامتقارن گارچ- اسپلاین
|
|
|
|
|
نویسنده
|
نادمی یونس ,حدادی محمد رضا ,فرهادی حامد
|
منبع
|
اقتصاد و تجارت نوين - 1398 - دوره : 14 - شماره : 2 - صفحه:127 -149
|
چکیده
|
مطالعه بازار سرمایه یک کشور، موضوع اصلی بسیاری از تحقیقات در چند دهه گذشته بوده است. یکی از متغیرها که توجه بسیاری از محققان و تحلیلگران را به خود جذب کرده است، روند حرکتی قیمت طلا میباشد. طلا همواره به عنوان رقیبی برای پولهای رایج و جاگزینی برای آن در ایفای نقش ذخیره ارزش، موقعیت خود را در بحرانهای سیاسی و اقتصادی حفظ کرده است. طلا به عنوان محافظی در مقابل افزایش یا کاهش ارزش پول و سرمایهگذاری امن مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت عینی بازار طلا در مطبوعات مالی، و انعکاس نوسانات روزانه قیمت آن به صورت برجسته، این واقعیت را نشان میدهد که قیمت و عملکرد سرمایهگذاری طلا به عنوان یک دارایی بسیار با اهمیت است. با توجه به اهمیت قیمت طلا و اثرات اقتصادی حاصل از نوسانات قیمتی آن، پیشبینی قیمت طلا برای سرمایه گذاران به منظور حداقل سازی ریسک سرمایه گذاری از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این مقاله، دقت پیش بینی مدلهای مختلف حافظه کوتاه مدت و بلندمدت گارچ و مدل های متقارن و نامتقارن گارچ اسپلاین، در پیشبینی روند حرکتی قیمت طلای جهانی در طی سالهای 2000 تا 2018 بر اساس معیار خطای rmse مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که در افقهای پیشبینی کوتاهمدت و بلندمدت، مدلهای گارچ اسپلاین از دقت پیشبینی بالاتری برای قیمت طلای جهانی نسبت به مدلهای گارچ حافظه کوتاه مدت و بلندمدت برخوردار بوده است.
|
کلیدواژه
|
پیشبینی، قیمت طلای جهانی، سری زمانی، مدل گارچ- اسپلاین
|
آدرس
|
دانشگاه آیت الله بروجردی, گروه علوم اقتصادی, ایران, دانشگاه آیت الله بروجردی, گروه ریاضی, ایران, دانشگاه آیت الله بروجردی, ایران
|
پست الکترونیکی
|
farhadi70hamed@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|