بررسی انتقال نامتقارن تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده در ایران

با توجه به وجود آثار رفاهی در بحث انتقال قیمت، بررسی تقارن بین شاخص‌های قیمت، دلالت‌های سیاستی مهمی را می‌نمایاند. از این‌رو، هدف این پژوهش بررسی ارتباط نامتقارن بین شاخص قیمت تولیدکننده (ppi) و شاخص قیمت مصرف‌کننده (cpi) در ایران با استفاده از روش همگرایی آستانه‌ای هانسن و سئو (2002) و همچنین رابطه علیت بین دو متغیر است. بدین منظور ابتدا وجود رابطه بلندمدت و رابطه علیت بین دو متغیر با استفاده از آزمون هم انباشتگی انگل−گرنجر و آزمون علیت تودا و یاماموتو (1995) طی دوره زمانی فروردین ماه 1369 تا مهرماه 1393 آزمون شده سپس با استفاده از مدل تصحیح خطای نامتقارن (tvecm) تعدیلات کوتاه‌مدت تحلیل شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه بلندمدت مثبت بین شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده و رابطه علیت یک‌طرفه از شاخص قیمت مصرف‌کننده به شاخص قیمت تولیدکننده دارد که ماهیت فشار تقاضا تورم را نشان می‌دهد. همچنین رابطه کوتاه‌مدت نیز عدم تقارن دارد و در این پژوهش مدل دو رژیمی با یک حد آستانه‌ای مورد تایید قرار گرفت؛ بنابراین تعدیلات کوتاه‌مدت براساس میزان انحراف از رابطه بلندمدت، با سرعت‌های متفاوتی صورت می‌پذیرد.