شناسایی و اولویت‌بندی عوامل سیستماتیک و غیرسیستماتیک موثر بر افزایش مطالبات معوق در نظام بانکداری بدون ربای ایران مطالعه موردی: بانک سپه

سیر فزاینده افزایش مطالبات معوق بانکی که ریشه در ریسک اعتباری دارد در سال‌های اخیر منجر به تشدید اهمیت شناسایی و حل این پدیده شده است. عوامل سیستماتیک و غیرسیستماتیک بسیاری بر افزایش مطالبات‌ معوق موثر هستند که در این مقاله با بررسی منابع علمی سعی شده شناسایی شوند. در مقاله حاضر ابتدا حدود 90 عامل به‌عنوان عوامل موثر شناسایی شدند و پس از تایید و تکمیل با استفاده از نظرات خبرگان، براساس نتایج تحقیقات گذشته، قرابت مفهومی و نظرات متخصصان بانکی در 8 دسته عوامل سیستماتیک و 7 دسته عوامل غیرسیستماتیک دسته‌بندی شدند.جهت سنجش شدت اثرگذاری هر عامل بر روی افزایش مطالبات معوق بانکی و همچنین سنجش ارتباطات درون‌گروهی از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند متغیره (روش تاپسیس فازی و دیمتل فازی) استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، ضعف در فرآیند کارشناسی اعطای تسهیلات و... به ترتیب بیشترین تاثیر را در‌ افزایش مطالبات معوق دارند.همچنین عوامل تشدید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، تحریم، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بازدهی بازارهای موازی، مالکیت دولتی و تمرکزگرایی بانک‌ها به ترتیب اهمیت و شدت اثرگذاری، به‌عنوان عوامل موثر بر سایر عوامل بودند و سایر عوامل جز گروه عوامل تاثیرپذیر هستند.در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که سهم عوامل سیستماتیک در افزایش مطالبات معوق نسبت به عوامل غیرسیستماتیک بیشتر است؛ زیرا هم رتبه بالاتری نسبت به عوامل غیرسیستماتیک کسب کرده‌اند، هم به‌عنوان عوامل موثر در ‌افزایش سایر‌‌ عوامل شناسایی شده‌اند.