تاثیر آستانه‌ای اسلامیت محیط بر کاهش ریسک بخش بانکی در کشورهای اسلامی:روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (pstr)

اهمیت فزاینده تامین مالی مبتنی بر شریعت در سیستم‌های بانکی، تحقیقات علمی را در مورد عوامل شکل‌دهنده نحوه رفتار، نحوه رقابت با بانک‌های معمولی و نحوه واکنش بانک‌های اسلامی به ریسک‌ها و شوک‌های مختلف برانگیخته است. براساس‌این، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر اسلامی بودن محیط بر مقاوم‌سازی و کاهش ریسک بخش بانکی در کشورهای دارای سیستم بانکداری اسلامی است. این مقاله فرض می‌کند که ثبات بانک‌های اسلامی با درجه اسلامی بودن محیط فعالیت آنها ارتباط تنگاتنگی دارد. برای آزمون این فرضیه، از داده‌های شانزده کشور منتخب دارای سیستم بانکداری اسلامی شامل عربستان، قطر، فلسطین، پاکستان، عمان، نیجریه، مالزی، لیبی، لبنان، اردن، ایران، اندونزی، مصر، برونئی، بحرین و افغانستان؛ طی دوره زمانی فصل اول سال 2019 تا فصل سوم سال 2022 استفاده شده است. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها مبتنی بر روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (pstr) است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد اسلامیت محیط در هر دو رژیم، اثرات مثبت بر افزایش ثبات بانکی در کشورهای موردبررسی داشته است؛ به‌طوری‌که میزان اثرگذاری در رژیم دوم نسبت به رژیم اول بیشتر است. براساس‌این، نتیجه‌گیری می‌شود اسلامیت محیط به‌صورت ناکامل توانسته اثرات مثبت خود بر افزایش ثبات‌بخش بانکی را ایفا نماید و به‌منظور تقویت این اثرگذاری نیاز است تا میزان تطابق محیط فعالیت بانک‌ها با اصول شریعت توسعه پیدا کند.

threshold effect of islamization of the environment on reducing the risk of the banking sector in islamic countries:panel smooth transition regression (pstr) method

the growing importance of sharia-based financing in banking systems has stimulated scientific research on the factors that shape the way of behavior, how to compete with conventional banks, and how islamic banks react to various risks and shocks. based on this, the main goal of this article is to investigate the effect of the islamic nature of the environment on strengthening and reducing the risk of the banking sector in countries with an islamic banking system. this article assumes that the stability of islamic banks is closely related to the islamic degree of their operating environment. to test this hypothesis, from the data of sixteen selected countries with islamic banking system including saudi arabia, qatar, palestine, pakistan, oman, nigeria, malaysia, libya, lebanon, jordan, iran, indonesia, egypt, brunei, bahrain and afghanistan; it has been used from the first season of 2019 to the third season of 2022. the method of data analysis is based on panel smooth transition regression (pstr). the findings of the research show that islamization of the environment in both regimes has had positive effects on increasing banking stability in the studied countries; so that the effectiveness of the second regimen is greater than the first regimen. based on this, it can be concluded that the islamization of the environment has been able to exert its positive effects on increasing banking stability, and in order to strengthen this effect, it is necessary to develop the level of compliance of the banks' operating environment with the principles of sharia.