|
|
|
|
بررسی رژیم های قیمتی دو شاخص عمده بازار جهانی نفت(برنت و wti) قبل و بعد از بحران مالی:کاربردی از رویکرد مارکف سوئیچینگ
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
ابراهیمی محسن ,بابائی آغ اسمعیلی مجید ,کفیلی وحید
|
|
منبع
|
اقتصاد مقداري (بررسي هاي اقتصادي سابق) - 1395 - دوره : 13 - شماره : 3 - صفحه:57 -83
|
|
چکیده
|
در این مقاله رژیم های قیمتی دو شاخص عمده بازار جهانی نفت (برنت و wti ) بر اساس داده های هفتگی طی دوره زمانی 25/5/2007 3/1/2003 (قبل از بحران مالی) و 14/12/2012 – 6/3/2009 (بعد از بحران مالی)، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل مارکف سوئیچینگ با ضرایب اتورگرسیو پویا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدل (msmah(3)ar(2)، الگوی بهینه تشریح رژیم های قیمتی شاخص های برنت و wti قبل و پس از بحران مالی می باشد . هم چنین وقوع بحران مالی اخیر باعث تغییر در رژیم قیمتی مسلط بر برنت می شود در حالی که wti همچنان در رژیم قبلی خود باقی می ماند. این مسئله منجر به تفاوت های غیرعادی در قیمت های این دو شاخص مهم بازار جهانی نفت پس از وقوع بحران مالی می شود. که دلایل این امر را می توان در تفاوت بین وضعیت بنیادهای بازار این دو معیار و پویایی هایی اخیر بازار نفت جستجو کرد.
|
|
کلیدواژه
|
رژیم های قیمتی، مدل مارکف سوئیچینگ، بحران مالی، تفاوتهای قیمتی غیرعادی
|
|
آدرس
|
دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
ayhan_vahid01@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investigate price regimes of two prime index in the world oil market(Brent and WTI) before and after the financial crisis: Evidence from the Markov regime switching model
|
|
|
|
|
Authors
|
ebrahimi mohsen ,babaei agh esmaili Majid ,kafili vahid
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|