|
|
|
|
شناسایی شوک ها در قیمت ربع، نیم و تمام سکه در ایران با استفاده از سری های زمانی چند متغیره
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
چینی پرداز رحیم ,مختاری الهام ,منصوری بهزاد
|
|
منبع
|
اقتصاد مقداري (بررسي هاي اقتصادي سابق) - 1392 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:1 -23
|
|
چکیده
|
در این تحقیق به تاثیر و شناسایی انواع نقاط پرت نوساز، جمع پذیر، تغییر سطح، تغییر موقت در تعیین مدل و برآورد پارامترهای سری زمانی چند متغیره پرداخته می شود. برای شناسایی انواع نقاط پرت در مدل سری های زمانی چند متغیره روش تکرار پانکراز و همکاران (2000) مورد توجه قرار می گیرد. سپس توانایی این روش نسبت به روش کلاسیک یک متغیره سری زمانی مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که قیمت سکه تحت تاثیر قیمت جهانی طلا و همچنین به دلیل استفاده آن در اعیاد و مراسم ملی تحت تاثیر تغییرات فصلی مختلف قرار می گیرد، الگوی مناسبی برای سری های زمانی توام با نقاط پرت و شوک های اقتصادی است. روش پیشنهادی برای به دست آوردن شوک های اقتصادی قیمت ربع، نیم و تمام سکه آزادی ایران از فروردین 1378 تا آذر 1387 مورد استفاده قرار گرفته و نتایج آن با روش کلاسیک یک متغیره مقایسه شده است. مقایسه نتایج عددی بیانگر حساسیت روش پیشنهادی نسبت به روش معمول است.
|
|
کلیدواژه
|
: نقطه ی پرت نوساز ,نقطه پرت جمع پذیر ,نقطه پرت تغییر سطح ,نقطه ی پرت تغییر موقت ,سری زمانی چند متغیره ,VARMA ,Innovational outliers (IO) ,Additive outliers (AO) ,Level Shift outliers (LS) ,Temporary Change outliers (TC) ,Multivariate time series (MTS)
|
|
آدرس
|
دانشگاه شهید چمران اهواز, استاد آمار دانشکده ریاضی دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, ارشناسی ارشد آمار دانشگاه آزاد مرودشت, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, استادیار دانشکده ریاضی دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
mansouri_behzad@scu.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|