|
|
|
|
بررسی ارتباط بورس های اوراق بهادار ایران، هند و چین در سال های 2012-2000 با استفاده از یک مدل ریاضی
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
نصراللهی زهرا ,کشاورزی راهبه ,کریمی ترلان
|
|
منبع
|
اقتصاد مقداري (بررسي هاي اقتصادي سابق) - 1392 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:83 -103
|
|
چکیده
|
در حوزه ی مالی، ریسک سیستماتیک، می تواند به صورت سقوط سیستم مالی نمایان شده و منجر به بی ثباتی بازارهای مالی شود. قبل از حرکت به سمت جهانی شدن، عمدتاً نوسانات اقتصادهای داخلی منشا ایجاد ریسک های سیستماتیک بود، با افزایش ارتباط بین اقتصادهای دنیا و بالطبع بورس های اوراق بهادار، ریسک سیستماتیک دیگر صرفاً منشا داخلی نداشته و تحولات در سطح اقتصادهای دنیا می تواند منشا ریسک سیستماتیک باشد. بورس تهران به علت اهمیت و اثرگذاری نرخ برابری ارز و افت و خیز قیمت جهانی نفت و فلزات اساسی و مواد خام تحت تاثیر نوسانات بازارهای جهانی قرار می گیرد. بدین سبب در این مقاله سعی شده با استفاده از یک مدل ریاضی با پایه ی واکنش شیمیایی ، میزان ارتباط بورس اوراق بهادار ایران با بورس های هند و چین مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد، بورس ایران تحت تاثیر نوسانات بورس اوراق بهادار دو کشور هند و چین قرار نگرفته؛ زیرا نوسانات بورس اوراق بهادار ایران عمدتاً دارای منشا داخلی است و این به سبب ارتباطات اندک اقتصاد ایران با اقتصادهای دنیا است.
|
|
کلیدواژه
|
ارتباطات بازار سهام شاخص کل ,مدل سازی ,شبیه سازی عددی ,نوسانات بازار ,Stock Market ,Modeling ,Numerical Simulation ,Market Fluctuation
|
|
آدرس
|
دانشگاه یزد, دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه علم و هنر, دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و هنر, ایران, دانشگاه علم و هنر, دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و هنر, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
tarlan.karimi@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|