ارزیابی عملکرد بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف در کشورهای منتخب

در این تحقیق به منظور بررسی عملکرد بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری ،متعارف چهار رویکرد متفاوت تحلیل پوششی دادهها dead) تحلیل مرزی تصادفی ،(sfa) مدل مارکویتز و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (capm) مورد استفاده گرفت میانگین کارآیی بانکهای اسلامی در مدلهای تحلیل پوششی داده ها تحلیل مرزی تصادفی به ترتیب 74 و 56/15 درصد و برای بانکهای متعارف به ترتیب 69/5 و 48/13 درصد ارزیابی شد با اجرای مدل مارکویتز طی سالهای 2012 تا 2020 میانگین و انحراف معیار نرخ بازده سهام بانک های اسلامی به ترتیب 0/76 و 4/09 درصد و برای بانکهای متعارف به ترتیب 0/68 و 6/35 درصد به دست آمد. میانگین ضرایب همبستگی نرخهای بازده سهام برای دو نظام بانکی اسلامی و متعارف نیز به ترتیب 40/4 و 44/1 درصد محاسبه شد. با اجرای مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای نیز ضریب بتا برای بانکهای منتخب اسلامی 10/28 و برای بانکهای متعارف 580 به دست آمد بدین ترتیب ملاحظه میشود که ریسک سیستماتیک مربوط به سهام بانکهای منتخب اسلامی در مقایسه با بانکهای منتخب متعارف کمتر میباشد با محاسبه ضرایب بتای هر کدام از بانکها نیز مشخص شد بانکهای الدوحه قطر و بانک توسعه اسلامی از نظام بانکی اسلامی و بانک اچ اس بی سی انگلستان از نظام بانکی متعارف دارای کمترین ریسکهای سیستماتیک و بانکهای دویچه بانک آلمان، اینتساسانپائولوی ایتالیا و بی پی ام ایتالیا که هر سه متعلق به نظام بانکی متعارف هستند دارای بیشترین مقادیر ریسک سیستماتیک برآورد شده در بین بانکهای منتخب مورد بررسی می باشند.