ارزیابی معیارهای موثر بر مطلوبیت یکپارچگی ثبات مالی بر اساس مقایسه‌ی الگوریتم‌های فرا ابتکاری: مطالعه‌ی مورد بانک‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه

یکی از مهم‌ترین تغییرات در سیستم‌های اقتصادی جوامع، تمرکز بر کارکردهای ثبات مالی در نظام بانکی کشورها می‌باشد که بیش‌ازپیش در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی موردتوجه قرار گرفته است. هدف این مطالعه، ارزیابی معیارهای موثر بر مطلوبیت یکپارچگی ثبات مالی بر اساس مقایسه‌ی الگوریتم‌های فرا ابتکاری در سطح بانک‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه می‌باشد. این مطالعه به لحاظ روش‌شناسی ترکیبی و کاربردی تلقی می‌شود. به این صورت که ابتدا از طریق فرآیند غربالگری محتوایی سیستماتیک، نسبت به شناسایی معیارهای موثر بر مطلوبیت یکپارچگی ثبات مالی جهت ارزیابی بانک‌های پذیرفته‌شده اقدام می‌شود. سپس با اتکا به دو الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات و گرگ خاکستری و استخراج داده‌های مرتبط با معیارهای شناسایی‌شده در حدفاصل سال‌های 1397 تا 1401، تلاش می‌شود تا نقطه‌ی بهینه‌ی مطلوبیت یکپارچگی ثبات مالی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران مشخص شوند. در این فرآیند از طبق بسط معادلات ریاضی هریک از الگوریتم‌های فرا ابتکاری و کدهای دستوری نرم‌افزار متلب، نسبت به پاسخ به سوال‌های پژوهش اقدام لازم صورت می‌گیرد. نتایج مطالعه نشان داد، هر دو الگوریتم فرا ابتکاری مورداستفاده در این مطالعه، دارای قابلیت لازم برای تعیین مطلوبیت ثبات مالی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند؛ اما بر اساس ضرایب آزمون ویلکاکسون، الگوریتم گرگ خاکستری نسبت به الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات، از دقت بالاتری برای پیش‌بینی کارکردِ معیارهای شناسایی‌شده در تعیین مطلوبیت ثبات مالی بانک‌های پذیرفته‌شده برخوردار می‌باشد. همچنین مشخص گردید که مهم‌ترین معیار موثر در تقویت تعیین مطلوبیت ثبات مالی بانک‌ها، گردش نقدینگی در الگوریتم گرگ خاکستری می‌باشد. درواقع ضرایب کسب‌شده در الگوریتم گرگ خاکستری حکایت از بهینه‌سازی اثربخش‌تر معیارهای موثر در تعیین مطلوبیت مالی نظام بانک‌های کشور دارد و این مسئله گویایی این تفسیر است که بانک‌ها می‌توانند از این الگوریتم برای برنامه‌ریزی‌های مالی و پوشش نقاط ضعف خود در حفظ منابع حتی در شرایط ریسکی اقتصاد امروز بهره‌مند شوند.

evaluation of effective criteria for the desirability of financial stability integration based on the comparison of metaheuristic algorithms: a case study of banks listed on the tehran stock exchange

the purpose of this research is the evaluation of effective criteria for the desirability of financial stability integration based on the comparison of metaheuristic algorithms in banks listed on the tehran stock exchange. initially, through a systematic content screening process, the effective criteria for the desirability of financial stability integration are used to evaluate banks listed on the tehran stock exchange. then, relying on two algorithms of particle swarm optimization and gray wolf, the study reveals that both innovative algorithms used in this study have the necessary capability to determine the desirability of the financial stability of banks listed on the tehran stock exchange.