بحران‎های مالی و پیامدهای آن بر بازار جهانی نفت (کاربردی از garch و الگوریتم icss)

بحران‎های مالی و پیامدهای آن بر بازار جهانی نفت (کاربردی از garch و الگوریتم icss)صالح قویدل دانشیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه salleh_mogh@yahoo.comماریه حسن نیاکارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه mariye_h@yahoo.comامیر خانعلی پورکارشناس ارشد اقتصاد و کارشناس اعتباری بانک سامان amir_khanalipour@yahoo.comتاریخ دریافت: 12/5/92 تاریخ پذیرش: 13/10/93چکیدهمروری ساده بر سوابق بحران‎های اقتصادی و مالی در دهه‎های گذشته نشان می دهد که تحولات اقتصادی یکی از عوامل تاثیر گذار بر تقاضای نفت و در حقیقت نقطه‌ی اولیه‌ی تحریک تولید، سرمایه گذاری و تجارت نفت و فرآورده‎های نفتی می‎باشد. در این تحقیق با استفاده از داده‎های مربوط به چهار گروه قیمت نفت‌خام، متشکل از قیمت نفت‌خام اوپک، قیمت نفت‌خام سبک صادراتی ایران، قیمت نفت‌خام سنگین صادراتی ایران و قیمت نفت‌خام وست تگزاس اینترمدیت به صورت نمونه در دوره‎ی زمانی هفتگی از 01/07/2000 تا 15/08/2014، به بررسی اثر بحران مالی 2008 بر قیمت نفت‌خام پرداخته شده است. نتایج به‎دست آمده با استفاده از مدل garch و الگوریتم icss نشان می‌دهد که بحران مالی 2008 سبب ایجاد شکست ساختاری در نوسانات قیمت نفت‌خام شده است و بیش‎ترین نقاط شکست در این دوره مربوط به قیمت نفت‎خام وست تگزاس اینترمدیت می‎باشد. طبقه‎بندی jel : q4, f5کلید واژه‎ها: بحران مالی، قیمت نفت‌خام، نوسانات قیمت نفت، مدل garch، الگوریتم icss