>
Fa   |   Ar   |   En
   کارایی بازارهای نفت‌خام : مطالعه‎ی موردی سبد قیمتی نفت‎خام اوپک، برنت و wti  
   
نویسنده جعفری صمیمی احمد ,بالونژادنوری روزبه
منبع مطالعات اقتصاد انرژي - 1393 - دوره : 10 - شماره : 43 - صفحه:1 -20
چکیده    با توجه به اهمیت و جایگاه قیمت نفت در اقتصاد، هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی فرضیه‎ی کارایی ضعیف در بازارهای اصلی نفت‌خام اوپک، برنت و wti است. برای این منظور، از دو روش موجک‌ها و حرکت بروانی کسری و داده‌های روزانه‎ی قیمت‎های نفت‌خام برای دوره‎ی 2003:1 – 2013:9 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‎دهد که سری زمانی قیمت نفت سبد اوپک و برنت، دارای وابستگی بلندمدت است. به این مفهوم که با توجه به این نتایج، فرضیه‎ی کارایی ضعیف در بازار نفت‌خام و در قیمت‎های سبد نفتی اوپک و برنت رد می‌شود؛ اما شواهدی برای رد این فرضیه برای نفت wti به دست نیامده است. علاوه بر پیش‌بینی پذیری، یکی دیگر از پیامدهای وجود وابستگی بلندمدت و عدم وجود کارایی در یک سری زمانی این است که اثر یک تکانه بر قیمت نفت، به‌واسطه‎ی عواملی مانند بروز جنگ و یا بحران‎های مالی بین‌المللی، تا مدتی طولانی باقی خواهد ماند، بنابراین، توجه به این موارد در تعیین مخارج عمومی و سرمایه‌گذاری‌ها توسط دولت‌، مهم‎ترین پیشنهادهای این پژوهش را تشکیل می‌دهند.طبقه‌بندی jel: c14، q40کلید واژه: فرضیه‎ی کارایی ضعیف، بازار نفت، موجک‌ها، حرکت بروانی کسری
کلیدواژه فرضیه‎ی کارایی ضعیف ,بازار نفت ,موجک‌ها ,حرکت بروانی کسری ,weak form efficiency hypothesis ,oil market ,wavelets ,fractional brownian motion
آدرس دانشگاه مازندران, استاد اقتصاد, ایران, دانشگاه مازندران, دانشجوی دکتری اقتصاد, ایران
پست الکترونیکی roozbeh_noury@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved