پیش‌بینی قیمت نفت با روش‌های RFIMA_EGARCH و منطق فازی

پیش‌بینی قیمت نفت با روش‌های rfima_egarch و منطق فازیشهرام گلستانی *استادیار دانشکده‌ی اقتصاد و مدیریت دانشگاه باهنر کرمان، shahram_golestan@yahoo.comمحمدصالح انصاری لاریدانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه باهنر کرمان، saleh.ansari.lari@gmail.com رضا عباس پور دانشجوی کارشناسی ارشد کنترل دانشگاه باهنر کرمان، r.abbaspour@hotmail.com تاریخ دریافت: 31/01/91 تاریخ پذیرش: 26/10/92چکیده نفت مهم‌ترین کالای مبادلاتی جهان محسوب می‏شود و تغییرات شدید یا شوک قیمت آن می‏تواند اقتصاد جهان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. ایران یکی از دارندگان بزرگ منابع نفت در جهان محسوب می‏شود. نفت پراهمیت‌ترین کالای صادراتی کشور است و بخش بزرگی از منابع درامدی کشور از صادرات نفت تامین می‏شود. و وابسته بودن کشور به درامد نفت، آسیب پذیری اقتصاد کشور را افزایش داده است. بررسی‎ها نشان می‎دهد که ایران در سال‌های 1999 تا 2011 به همراه ونزویلا و نیجریه بیش‌ترین ضریب خطا را در پیش‎بینی قیمت نفت در بودجه‌ی سالانه داشته است. امروزه استفاده از روش‌های جدید مانند منطق فازی برای پیش‌بینی، کیفیت تصمیمات مالی را بهبود چشم‎گیری بخشیده است. این مقاله به مقایسه دو روش منطق فازی وarfima برای پیش‌بینی قیمت نفت برنت دریای شمال طی دوره‌ی 2011-1998 پرداخته است. برای بهینه‌سازی روش فازی ابتدا توابع عضویت ورودی و سپس توابع عضویت خروجی بهینه می‌شود. بعد از بهینه شدن توابع عضویت خروجی خطا به حداقل میزان خود رسیده است. نتایج، برتری قابل ملاحظه منطق فازی بر روش arfima_egarch را نشان می‏دهد. طبقه‌بندی jel :g13, p28, q41کلید واژه: قیمت نفت، arfima_egarch، منطق فازی، پیش‌بینی، سری زمانی،