بررسی تاثیر نااطمینانی قیمت نفت بر متغیر‌های اقتصاد کلان ایران: روش گارچ چندمتغیره با تصریح BEKK

بررسی تاثیر نااطمینانی قیمت نفت بر متغیر‌های اقتصاد کلان ایران: روش گارچ چندمتغیره با تصریح bekkعلیرضا عرفانی *استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان erfani88@gmail.comاکرم چرم گردانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه سمنان charmgarakram@yahoo.comتاریخ دریافت: 10/09/91 تاریخ پذیرش: 22/07/92چکیدهبیش‌تر کشورهایی که اقتصاد آن‌ها وابسته به منابع طبیعی به ویژه نفت است در دهه‌های اخیر عملکرد اقتصادی قابل قبولی از خود به جا نگذاشته‌اند. رشد اقتصادی پایین، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، کسری بودجه، تراز منفی تجاری، کاهش ارزش پول ملّی، تورم بالا، افزایش بیکاری، فساد مالی و اداری، تبعیض و بی‌عدالتی ویژگی بسیاری از این کشورهاست.ایران نیز یکی از کشورهایی است که اقتصاد وابسته به نفت دارد، در نتیجه توجه به بی‌ثباتی قیمت نفت و نتایج آن بر سایر متغیرهای کلان از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. در این پژوهش به بررسی تاثیر نااطمینانی قیمت نفت بر متغیر‌های اقتصاد کلان ایران در دوره ی 1368:1 تا 1388:4 پرداخته شده و برای محاسبه‌ی نااطمینانی از روش گارچ چند متغیره با تصریح bekk استفاده می شود و سپس اثر آن را یک سیستم به طور همزمان بر تولید ناخالص داخلی، تورم، شاخص بورس اوراق بهادار تهران و نرخ ارز مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بیان می کنند که نااطمینانی قیمت نفت به طور همزمان با این چهار متغیر رابطه ی منفی دارد و افزایش نااطمینانی سبب کاهش تولید ناخالص ملی، تورم، شاخص بورس اوراق بهادار و نرخ ارز می شود. طبقه‌بندی jel : e31، c32کلید واژه: نااطمینانی، قیمت نفت، گارچ چند متغیره bekk