پیش بینی قیمت گاز با استفاده از مدل غیرخطی LSTAR و شبکه‌ی عصبی

پیش بینی قیمت گاز با استفاده از مدل غیرخطی lstar و شبکه‌ی عصبیمحمدنبی شهیکی تاشاستادیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان mohammad_tash@yahoo.comغلامعلی رحیمی *پژوهشگر ارشد اقتصاد انرژی موسسه‌ی مطالعات بین المللی انرژی alirahimigh2000@yahoo.comصابر مولاییدانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان saber.molai@yahoo.comتاریخ دریافت: 9/11/90 تاریخ پذیرش: 3/10/91چکیدهدر این پژوهش به منظور پیش‌بینی قیمت روزانه‌ی گاز از دو روش شبکه‌ی عصبی مصنوعی (nn) و مدل رگرسیون انتقال ملایم (star) بهره گرفته شده است که هر دو رویکرد غیر خطی هستند. هم‌چنین با توجه به ویژگی‌های مناسب الگوریتم ژنتیک در تعیین نقطه‌ی مینیمم سراسری، از این رویکرد برای برآورد پارامترهای مدل lstar استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که دقت پیش بینی شبکه‌ی عصبی مصنوعی (nn) بیش‌تر از مدل غیرخطی lstar می‌باشد. از این‌رو در این مطالعه از شبکه‌ی عصبی برای پیش بینی قیمت گاز استفاده شده است.طبقه‌بندی jel: c32, e31, e58