مقایسه ی انواع مدل‌های واریانس ناهمسان شرطی در مدل‌سازی و پیش بینی نوسانات قیمت نفت

این پژوهش تلاشی در جهت معرفی یک الگوی مطلوب به منظور مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت نفت خام ایران می باشد. در این راستا از داده های هفتگی قیمت نفت خام سنگین ایران، طی دوره‌ی زمانی هفته‌ی اول 1/1997 الی هفته‌ی دوم 11/2011 استفاده شده است. بر این اساس، وجود ویژگی حافظه ی بلندمدت در معادلات میانگین و واریانس سری بازده قیمت نفت خام، مورد ارزیابی و مدل سازی قرار گرفته است و نتایج این تحقیق، موید وجود این ویژگی در هر دو معادله ی میانگین و واریانس سری مذکور می باشد. از بین مدل‌هایی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته، بر اساس معیارهای اطلاعات و نیز mse، مدل‌های arfima(1,1)-garch به ترتیب، به عنوان بهترین مدل، به‌جهت مدل سازی و پیش‌بینی نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران در دوره‌ی مورد بررسی، انتخاب شده است.