بررسی رفتار پویا و تلاطم قیمت‌های نفتخام و گاز الگوی ARDL-GARCH
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
زمانی - مهرزاد
|
|
منبع
|
مطالعات اقتصاد انرژي - 1390 - دوره : 8 - شماره : 29 - صفحه:181 -195
|
|
چکیده
|
نفتخام و گاز دو کالای جایگزین در بازار انرژی و بخشهای اقتصادی هستند و در سالهای آینده نیز رقابت برای جایگزینی فشرده‌تر خواهد شد. در سالهای اخیر شوک‌های بی‌سابقه‌ای در بازار نفتخام و گاز رخ داده است که بررسی رابطهی بین این دو حامل انرژی از زوایای مختلف می‌تواند شناخت بهتری از بازار آنها را ارایه کند. بدین منظور در مقالهی حاضر رفتار بلند مدت و کوتاه مدت و همچنین رفتار تلاطم آنها و سرریز اطلاعات از یک بازار به بازار دیگر با استفاده از دادههای هفتگی، مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده، الگوی ardl-garch میباشد که به طور همزمان رابطهی بلند مدت و کوتاه مدت را با در نظر گرفتن واریانس ناهمسانی در نظر می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که رابطهی بلند مدت بین آنها وجود دارد. نفتخام در بلند مدت به صورت متغیر برونزا در مدل عمل کرده و قیمت گاز از آن تبعیت می‌کند و قیمت نفتخام عامل برونزای ضعیف میباشد. از سوی دیگر در کوتاه مدت قیمت گاز بر قیمت نفتخام اثرگذار است. از سوی دیگر تلاطم قیمت گاز بر روی تلاطم قیمت نفت اثر گذار بوده، ولی تلاطم در بازار نفت آمریکا اثری بر روی تلاطم قیمت گاز نداشته است.
|
|
کلیدواژه
|
قیمت نفت و گاز ,تلاطم ,همجمعی ,GARCH ,ARDL
|
|
آدرس
|
موسسه مطالعات بین المللی انرژی, کارشناس ارشد , ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
mehrzad_zamani@yahoo. com
|
|
|
|
|
|
|