|
|
|
|
کاربرد الگوریتم GMDH برای استخراج قواعد از رفتار قیمت نفت
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
ابریشمی - حمید ,عبدلی - قهرمان ,احراری - مهدی ,سپیده دولت آبادی - سپیده
|
|
منبع
|
مطالعات اقتصاد انرژي - 1391 - دوره : 9 - شماره : 32 - صفحه:147 -168
|
|
چکیده
|
بدون شک یکی از مهمترین موضوعاتی که علاوه بر سیاست‌گذاران و تحلیل گران، مبادله‌گران بازار نفت را نیز به خود معطوف میکند، تحلیل و پیش بینی رفتار قیمت نفت است. در این مقاله تلاش می‌شود که به منظور دست‌یابی به پیشبینیهای بهتر در بازار نفت، قواعد موجود در آن را کشف کنیم. استخراج قواعد بر اساس روش ارایه شده توسط فوجی موتو و ناکابایاشی (2001) و با استفاده از الگوریتم gmdh انجام می گیرد. اساس این روش بر پایهی همگرایی در مرزهای تبیین قواعد موجود در رفتار قیمت میباشد. نتایج به دست آمده گویای این مطلب است که قواعد مطلقی در رفتار قیمت نفت مشاهده نمی‌شود، ولی در وضعیتهای مختلف بازار، می توان قواعدی را درنقاط مرزی و به طور نسبی، برای تبیین رفتار قیمت نفت استخراج کرد.
|
|
کلیدواژه
|
استخراج قواعد ,شبکهی عصبی GMDH ,تحلیل تکنیکی ,بازار نفت ,رفتار قیمت نفت
|
|
آدرس
|
دانشگاه تهران, استاد , ایران, دانشگاه تهران, دانشیار , ایران, دانشگاه تهران, پژوهشگر اقتصادی , ایران, دانشگاه تهران, کارشناس ارشد , ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
dolatabadi.s@ut.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|