تاثیر تکانه های عرضه و تقاضای جهانی نفت بر نرخ ارز کشورهای صادرکننده نفت با تاکید بر موقعیت خاص ایران: رهیافت ms و svar

قیمت نفت خام برای سیاستگذاران، محققان و سرمایه‌گذاران بعنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر همه مولفه‌های اقتصادی مثل نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، میزان تولید ناخالص داخلی، درآمد ارزی و غیره می‌باشد و بنابراین تحلیل چگونگی اثر قیمت نفت بر مولفه‌های اقتصادی کشورها مثل نرخ ارز ساده نیست. لذا در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تکانه های عرضه و تقاضای جهانی نفت بر نرخ ارز کشورهای صادرکننده نفت با تاکید بر موقعیت خاص ایران پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر 8 کشور عربستان، روسیه، امریکا، کویت، نیجریه، لیبی، ایران و عمان که دارای بالاتری رتبه صادرات نفت در سال 2022 بوده، طی دوره زمانی 2001 تا 2022 می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش خودرگرسیون برداری ساختاری svar و روش مدل سوئیچینگ مارکوف ms استفاده شده است. بر اساس تجزیه و تحلیل های انجام گرفته،که در تمامی‌کشورهای مورد بررسی، تاثیر تکانه های عرضه نفت بر نرخ ارز در کشورهای منتخب صادرکننده نفت معنادار بوده است. همچنین در کشورهای مورد بررسی، تاثیر تکانه های تقاضای نفت و تقاضای خاص نفت بر نرخ ارز معنادار بوده است. در نهایت در کشورهای مورد بررسی، تاثیر تکانه های تقاضای کل نسبت به عرضه کل بر نرخ ارز  بیشتر بوده است. 

the impact of global oil supply and demand shocks on the exchange rate of oil exporting countries with an emphasis on iran's special situation: ms and svar approaches

for policymakers, researchers and investors, the price of crude oil is one of the most important factors affecting all economic factors such as inflation rate, economic growth rate, gross domestic product, foreign exchange income, etc. the exchange rate is not simple. based on this, in the present study, the impact of global oil supply and demand impulses on the exchange rate of oil exporting countries has been investigated, emphasizing the special situation of iran. the statistical population of the present research is 8 countries of saudi arabia, russia, america, kuwait, nigeria, libya, iran and oman, which have the highest oil export ranking in 2022, during the period of 2001 to 2022. in order to analyze the data, svar structural vector autoregression method and ms markov switching model method were used. it was found that in all the studied countries, the impact of oil supply shocks on the exchange rate in the selected oil exporting countries was significant. also, the impact of oil demand shocks and specific oil demand on the exchange rate was significant. finally, it was observed that in the studied countries, the impact of total demand shocks on the exchange rate was greater than the total supply.