|
|
|
|
بررسی رژیم‌های مالی و قیمت نفت در ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
ایرانی هادی ,موسوی نعمت اله ,مقدسی رضا
|
|
منبع
|
مطالعات اقتصاد انرژي - 1403 - دوره : 20 - شماره : 80 - صفحه:211 -238
|
|
چکیده
|
نفت یکی از منابع طبیعی است که قیمت آن در سال‌های اخیر دچار نوسانات فراوانی شده است. از طرف دیگر اثرات مالی قیمت نفت بر اقتصاد که در دهه‌های گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس، در این مطالعه، از مدل var برای بررسی نحوه واکنش قیمت نفت به شوک مالی در دوره‌های اضطراب مالی کم و بالا استفاده گردید. داده‌های مورد نیاز مطالعه بصورت ماهانه طی دوره 1400-1380 از سایت مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده است. نتایج تخمین با مدل var نشان داد که اگر شاخص قیمت مصرف‌کننده به اندازه یک انحراف معیار افزایش یابد تا دوره دوم تاثیری بر فعالیت اقتصادی در ایران ندارد. از دوره سوم تا دوره هفتم روند صعودی و در نهایت نزولی و میرا می‌شود. اگر شاخص اضطراب مالی به اندازه یک انحراف معیار افزایش یابد، در دو دوره ابتدایی تاثیر مثبت بر شاخص فعالیت اقتصادی دارد. از دوره سوم تا دوره دهم این تاثیر منفی و در نهایت میرا می‌شود. همچنین اگر به شاخص فعالیت اقتصادی شوک وارد شود، این شوک در ابتدا باعث افزایش فعالیت اقتصادی و در ادامه باعث کاهش آن می‌گردد. اگر شاخص فعالیت صنعتی به اندازه یک انحراف معیار افزایش یابد، فعالیت اقتصادی تا سه دوره تقریباً ثابت و در ادامه منفی و میرا می‌شود. این در حالی است که اگر قیمت نفت به اندازه یک انحراف معیار افزایش یابد، شاخص فعالیت اقتصادی در ایران در ابتدا افزایشی و سپس کاهشی و میرا می‌شود. در نهایت با شوک وارد شده از سمت مقدار تولید نفت، فعالیت اقتصادی تقریباً ثابت باقی می‌ماند.
|
|
کلیدواژه
|
اضطراب مالی، قیمت نفت، ایران، var
|
|
آدرس
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, دانشکده اقتصاد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
moghaddasireza@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
investigating financial regimes and oil prices in iran
|
|
|
|
|
Authors
|
irani hadi ,mosavi nematullah ,moghaddasi reza
|
|
Abstract
|
the estimation results with var model showed that if the consumer price index increases by one standard deviation, it has no effect on the economic activity in iran until the second period.from the third period to the seventh period, the trend is upward and finally downward and damped. if the financial stress index increases by one standard deviation, it has a positive effect on the economic activity index in the first two periods. from the third period to the tenth period, this effect is negative and finally attenuated. also, if there is a shock to the economic activity index, this shock will initially increase economic activity and then decrease it.
|
|
Keywords
|
financial stress ,oil prices ,var
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|