|
|
|
|
بکارگیری الگوریتم‌های ازدحام ذرات و جستجوی ممنوعه در انتخاب بهینه سبد دارایی
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
کاظمی مریم ,حیدری عقیله ,لشکری محمد
|
|
منبع
|
پژوهش هاي نوين در رياضي - 1396 - دوره : 3 - شماره : 9 - صفحه:97 -102
|
|
چکیده
|
در سال‌های اخیر استفاده از روش‌های ابتکاری و الگوریتم‌های تکاملی برای حل مسائل سبد دارایی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی ازدحام ذرات و جستجوی ممنوعه مدل اندازه‌گیری ریسک دو طرفه، را بهینه می‌کنیم. لازم به ذکر است این مدل یک مسئله مقید می‌باشد که با استفاده از روش‌های جریمه به یک مسئله نامقید تبدیل می‌شود. در آخر اطلاعات مربوط به ارزش تاریخی سهام در فاصله سال‌های 2004 تا 2009 به عنوان ورودی‌های مدل در نظر گرفته می‌شود و نتایج دو روش روی آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
|
|
کلیدواژه
|
پورتفولیو (سبد دارایی) ,الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات(pso) ,الگوریتم جستجوی ممنوعه(ts)
|
|
آدرس
|
دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه اقتصاد, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|