تحلیل حساسیت کارایی بانک‌ها نسبت به شاخص‌های مالی

تحلیل ممیز یکی از روش های رایج طبقه بندی در مسائل بانکی به منظور پیش بینی طبقه بندی یک شعبه جدید با استفاده از اطلاعات شعب موجود است. در تحلیل ممیز به طور معمول پیش بینی وضعیت شعبه مورد نظر تا حدی با عدم قطعیت همراه است. در این مطالعه یک درجه اطمینان جهت تعیین وضعیت دقیق تر شعبه جدید معرفی می گردد. با استفاده از روش تحلیل حساسیت به کمک شبیه سازی مونت کارلو اثر شاخص های بانکی در این درجه اطمینان بررسی و شاخص های تاثیرگذار در طبقه بندی شعب جدید بانکی تعیین می گردد. نتایج نشان می دهد که شاخص سپرده بلندمدت اهمیت خیلی زیاد و شاخص های سود دریافتی و سپرده ها نقش زیادی در کارایی بانک ها دارند و شاخص هایی نظیر تعداد پرسنل، مطالبات معوق و سپرده های قرض الحسنه تاثیر زیادی در طبقهبندی کارایی یا ناکارایی ندارند. این نتایج در تاسیس شعب جدید به مدیران کمک می کند و همچنین می توانند با برنامه ریزی مناسبی به اصلاح و هدایت واحدهای ناکارا به‌سوی بهبود و کارایی بپردازند.