شبیه‌سازی و پیش‌بینی قیمت نفت اوپک با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی

هدف اصلی این مقاله ارایه یک آنالیز کمی برای بررسی رفتار قیمت نفت اوپک می باشد. بدست آوردن بهترین معادله ی ریاضی برای توصیف قیمت نفت و نوسانات آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. معادلات دیفرانسیل تصادفی جز بهترین مدل ها برای تعیین قیمت نفت می باشند، چرا که به علت داشتن عامل تصادفی می توانند تاثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی را در مدل لحاظ نمایند. بدین منظور ابتدا کارایی مدل های مختلف معادلات دیفرانسیل تصادفی را جهت شبیه سازی قیمت نفت اوپک مورد بررسی قرار داده، سپس با در دست داشتن قیمت های روزانه نفت اوپک در سال های 2003 الی 2016 و با توجه به نوسانات زیاد قیمت نفت در این بازه زمانی، به علت بحران های سیاسی و اقتصادی، داده ها را به چهار قسمت تقسیم کرده و برآورد پارامترهای مجهول معادلات را با استفاده از روش برآورد گشتاوری تعمیم یافته، در این بازه های زمانی انجام می دهیم. نهایتاً بهترین مدل را با توجه به نمودار اصلی قیمت و مقایسه نتایج شبیه سازی عددی با استفاده از نرم افزار متلب به دست می آوریم.